随机系统的参数辨识与稳定性PDF电子书下载

绪论 1

第一章 时间序列分析简介 7

1.1 时间序列的基本概念 7

1.2 ARMA模型的参数估计 13

1.3 ARMA模型的定阶和参数的强一致估计 20

第二章 随机序列的极限理论 25

2.1 概率论的一些概念 25

2.2 鞅和鞅差序列 37

2.3 独立随机变量和的收敛性 46

2.4 重对数律 56

第三章 适应镇定了的一维随机系统的稳定性 65

3.1 引言 65

3.2 主要结果 66

3.3 定理的证明（一）：不同特征值的情形 72

3.4 定理的证明（二）：一般情形 81

3.5 小结 84

3.6 附录 85

第四章 不用外来激励信号的ARMAX系统的辨识 104

4.1 引言 104

4.2 系统的适应镇定 106

4.3 适应镇定了的随机系统的稳定性 117

4.4 闭环系统的辨识 120

4.5 开环系统的辨识 126

第五章 适应镇定了的多维随机系统的两种稳定性的等价性 133

5.1 引言 133

5.2 稳定蕴涵均方稳定性 134

5.3 均方稳定蕴涵稳定（一）：C（z）＝I 137

5.4 均方稳定蕴涵稳定（二）：一般情形 149

第六章 具有不稳定单位根的AR系统的状态发散率 158

6.1 引言 158

6.2 主要结果 159

6.3 小结 169

结束语 170

参考文献 172