![跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用](https://cover.qianqiantushu.cc/38/s6e10536.jpg)
![跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用](https://cover.qianqiantushu.cc/38/s6e10536.jpg)
跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:蒋贤锋,史永东著
- 出 版 社:北京:人民出版社
- 出版年份:2012
- ISBN:9787010106021
- 页数:213 页
第1章 引论 1
1.1 问题提出及研究意义 1
1.2 研究视角及架构 3
1.2.1 研究视角 3
1.2.2 研究架构 4
1.3 主要特点和贡献 5
1.4 应用初步:一个例子 7
第2章 实物期权在电力投资、管理领域的应用:回顾与评价 14
2.1 实物期权在发电侧的应用 17
2.1.1 电力投资、运营的实物期权分析一般框架 17
2.1.2 考虑实际因素时电力投资的实物期权分析 20
2.1.3 分行业的实物期权分析 25
2.2 实物期权在需求侧管理的应用 26
2.2.1 可中断负荷合同的基本原理及意义 27
2.2.2 可中断负荷合约的发展 30
2.3 实物期权在输电侧管理的应用 38
2.4 实物期权在电力其他领域的应用 40
2.5 现有研究不足及未来可能方向 42
第3章 线性跳跃扩散过程下的均衡定价及期权平价 45
3.1 预备知识 45
3.2 均衡定价 48
3.2.1 一般效用下的均衡定价 48
3.2.2 线性风险容忍度下的均衡定价 50
3.2.3 线性跳跃——扩散过程下的均衡定价 51
3.2.4 均衡时债券到期收益率 55
3.2.5 均衡条件 55
3.3 跳跃扩散过程下的期权平价关系 60
3.3.1 普通期权平价 63
3.3.2 期货期权平价 67
3.3.3 交换期权平价 70
第4章 无限期情形下跳跃扩散过程的传统实物期权分析及在电力市场的应用 75
4.1 实物期权一般框架 75
4.1.1 动态规划分析框架 75
4.1.2 或有权分析框架 77
4.1.3 动态规划与或有权分析方法的比较 78
4.1.4 不完全市场下动态规划与或有权分析的等价 80
4.2 线性跳跃扩散过程的条件期望 85
4.3 包含可分散跳跃因素的永久实物期权 89
4.3.1 基本模型 91
4.3.2 比较静态分析及其在电力市场中的应用 95
4.3.3 与传统投资原则比较 103
4.3.4 与传统的连续情形下实物期权的比较 104
4.4 包含不可分散跳跃因素的永久实物期权 105
4.4.1 基本模型 107
4.4.2 比较静态分析及其在电力市场中的应用 107
4.4.3 与传统的连续情形下实物期权的比较:跳跃是否真的降低触发价格 109
4.4.4 与包含可分散跳跃因素实物期权的比较 112
4.5 各种实物期权框架下电力投资触发价值的比较 113
4.6 小结 114
第5章 无限期情形下跳跃扩散过程的动态实物期权分析及在电力市场的应用 117
5.1 基本模型 118
5.2 简化固定成本模型 121
5.2.1 基本框架及结论 121
5.2.2 与静态实物期权模型的比较 122
5.3 简化固定成本模型在电力市场中的应用 125
5.4 小结 127
第6章 无限期情形下跳跃扩散过程的主动实物期权分析及在电力市场的应用 128
6.1 有限干预的永久实物期权基本框架 130
6.2 问题求解 131
6.3 干预策略特征分析、贿赂行为及在电力市场的应用 134
6.4 小结 140
第7章 跳跃扩散过程下有限期实物期权的数值计算及其应用 142
7.1 期权数值计算方法的标准 143
7.2 Amin方法及其凸性、单调性 144
7.2.1 Amin方法 144
7.2.2 Amin方法的凸性和单调性 147
7.3 基于LSM方法的CMM方法 149
7.3.1 LSM方法 149
7.3.2 LSM方法的缺陷 151
7.3.3 基于LSM的CMM 152
7.3.4 CMM和LSM的数值比较 154
7.4 电力市场的应用 158
7.4.1 电力项目价值评估及投资时机选择 158
7.4.2 电力投资中的干预策略 162
7.5 小结 170
第8章 总结和展望 172
8.1 总结 172
8.2 展望 174
8.2.1 一般跳跃扩散过程下的实物期权理论 174
8.2.2 实物期权在电力投资以外其他电力领域的应用 174
8.2.3 在电力以外其他行业的应用及实证 175
附录:有限期实物期权的数值计算SAS代码 176
参考文献 198
后记 214
- 《催化剂制备过程技术》韩勇责任编辑;(中国)张继光 2019
- 《绿色过程工程与清洁生产技术 张懿院士论文集精选 上》《绿色过程工程与清洁生产技术》编写组编 2019
- 《化工传递过程导论 第2版》阎建民,刘辉 2020
- 《钢铁行业污染特征与全过程控制技术研究》周长波等 2019
- 《钢铁烧结烟气多污染物过程控制原理与新技术》甘敏,范晓慧著 2019
- 《食品过程工程》赵黎明主编 2020
- 《工业过程控制及安全技术》王华忠编著 2019
- 《舰艇武器控制中的随机过程应用基础》卢发兴 2019
- 《过程工程原理实验》章茹,秦伍根,钟卓尔主编 2019
- 《东江、黄河、辽河流域地表水文过程模拟及水利工程水文效应研究》张强著 2019
- 《远去的战马 上》萨仁托娅,李东东著 2019
- 《唐诗三百首 全彩必读名著注音美绘本 木头人》张兴东著 2013
- 《前期与后期 困境中的生命意识》刘东著 2020
- 《国学经典 大学·中庸译注》樊东著 2018
- 《教育探索的新视域》罗明东著 2019
- 《珍琴流芳》楼庄东著 2017
- 《古风漫记 2》代雨东著 2018
- 《野枸杞》金耀东著 2019
- 《外语教学原理与实践研究》李培东著 2019
- 《实用中医药基础 第2版》赵珍东著 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《办好人民满意的教育 全国教育满意度调查报告》(中国)中国教育科学研究院 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《人民院士》吴娜著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《中国人民的心》杨朔著;夕琳编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 短篇小说卷 上 全2册》贺邵俊主编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 中篇小说卷 下 全3册》洪治纲主编 2019