利率衍生品的定价与应用PDF电子书下载

第1章 理论基础与方法 1

1.1研究背景 3

1.2利率期限结构理论与模型的研究现状 11

1.3利率期限结构模型的实证研究现状 21

1.4国内外关于利率衍生品定价方法的研究现状 25

1.5研究内容 29

1.6小结 30

第2章 利率期限结构模型的建立 33

2.1三个关键问题 35

2.2模型的建立 37

2.3实证方法 41

2.4模型估计 47

2.5小结 83

第3章 可转换公司债券 85

3.1可转换公司债券的介绍 87

3.2可转换公司债券的定价 93

3.3可转换公司债券定价实证研究 103

3.4可转换债券发展的总结与展望 112

3.5小结 115

第4章 浮动利率债券 117

4.1浮动利率债券的介绍 119

4.2浮动利率债券的定价 120

4.3股票收益关联浮动利率保险债券的设计与定价 127

4.4小结 138

第5章 远期利率协议与利率期货 139

5.1远期利率协议 141

5.2利率期货 145

5.3债券投资组合价格敏感性的风险分析 150

5.4小结 156

第6章 利率互换 159

6.1我国利率互换市场现状 161

6.2我国利率互换市场存在的问题 162

6.3利率互换交易定价理论 163

6.4利率互换交易定价方法 165

6.5小结 169

参考文献 170

后记 182

致谢 185