金融风险与管理PDF电子书下载

第一章 金融风险概述 1

第一节 金融风险的概念与种类 2

一、风险的含义 2

二、金融风险的含义 2

三、金融风险的特征 3

四、金融风险的类型 4

第二节 金融风险的效应分析 7

一、金融风险的微观经济效应 7

二、金融风险的宏观经济效应 8

三、金融风险的政治效应 8

四、金融风险的社会效应 8

第三节 金融风险的内在生成机理 9

一、金融机构的内在脆弱性理论 9

二、金融市场的内在脆弱性理论 11

三、金融风险的传染性理论 12

四、金融“脆弱—危机”的演化机理 13

第二章 金融风险辨识与度量 15

第一节 金融风险辨识的概念和原则 16

一、金融风险辨识的概念 16

二、金融风险辨识的基本原则 16

第二节 金融风险辨识的基本内容 17

一、金融风险辨识的基本要求 17

二、金融风险辨识的主要内容 19

第三节 风险辨识的基本方法 20

一、指标监控法 20

二、财务报表分析法 21

三、专家意见法 21

四、故障树分析法 22

五、风险度方法 22

六、风险值方法 22

七、层次分析法 23

第四节 风险度量的统计基础 23

一、均值 23

二、标准差 23

三、偏度 24

四、峰度 24

五、标准概率密度函数 24

六、相关系数与协方差 26

第三章 金融风险管理的基本原理 28

第一节 金融风险管理概述 29

一、金融风险管理的内涵和意义 29

二、金融风险管理的发展历程 31

三、金融风险管理的工程化特征 34

第二节 金融风险管理的流程 35

一、有效风险管理流程的评判标准 35

二、金融风险管理的流程 36

第三节 金融风险管理的方法 38

一、金融风险管理的定性方法 38

二、金融风险管理的定量方法 40

第四节 我国金融风险管理策略 42

一、我国金融风险的表现形式与金融风险管理产生的根源 42

二、我国金融风险管理的策略研究 43

第四章 信用风险与管理 47

第一节 信用风险概述 48

一、信用风险的含义 48

二、信用风险的分类 48

三、信用风险产生的一般原因 49

第二节 信用风险的识别 50

一、单一法人客户信用风险的识别 50

二、集团客户信用风险识别 53

三、个人客户信用风险识别 54

第三节 信用风险的度量 55

一、客户信用评级 55

二、债项评级 59

第四节 《巴塞尔新资本协议》关于信用风险管理的基本框架 61

一、《巴塞尔新资本协议》与信用风险评估 61

二、内部评级法的技术要求 62

三、内部评级在信用风险管理中的作用 63

第五章 市场风险与管理 69

第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法 70

一、市场风险的含义 70

二、市场风险测度的一般方法 71

第二节 风险度量模型 79

一、VaR模型 79

二、ARCH模型及其家族 81

三、信度模型 82

第三节 监管机构与市场风险 84

一、金融监管的基本框架 84

二、金融市场风险的监管 85

三、金融监管机构的市场风险监管 86

第四节 《巴塞尔新资本协议》和我国银行业对市场风险计量的要求 87

一、加强市场风险管理：原因分析 87

二、我国商业银行加强市场风险管理的主要原因 88

三、中国商业银行风险管理水平与《巴塞尔新资本协议》规定的差距 89

第六章 操作风险与管理 94

第一节 操作风险概述 95

一、操作风险的定义 95

二、操作风险的特征 96

三、操作风险的分类 97

第二节 操作风险管理的总体框架 99

一、操作风险管理组织结构 99

二、操作风险管理战略和政策 99

三、操作风险管理过程 100

第三节 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的度量方法 102

一、基本指标法 102

二、标准法 103

三、高级衡量法 105

第四节 国内操作风险管理的实践 110

一、监管当局对操作风险的管理实践 110

二、商业银行对操作风险的管理实践 110

第七章 流动性风险与管理 114

第一节 流动性风险的概念 115

一、流动性的定义 115

二、流动性风险的定义 116

第二节 流动性风险的成因、特征与分类 117

一、流动性风险的成因 117

二、流动性风险的特征分析 119

三、流动性风险的分类 120

第三节 流动性风险的度量与管理 121

一、流动性风险的度量 121

二、流动性风险的管理 127

第八章 商业银行内部控制 133

第一节 商业银行内部控制内涵及其框架 134

一、商业银行内部控制的演变及内涵 134

二、商业银行内部控制的基本框架 139

第二节 商业银行内部控制评价 142

一、商业银行内部控制评价的作用 142

二、商业银行内部控制评价目标 143

三、商业银行内部控制评价的原则 143

四、商业银行内部控制评价体系内容 144

第三节 构建基于ERM导向的商业银行内部控制体系 147

一、全面风险管理的基本框架 148

二、我国商业银行内控体系存在的问题 149

三、构建基于ERM导向的商业银行内部控制体系 150

第九章 金融监管导论 155

第一节 金融监管的内涵 156

一、金融监管的定义 156

二、金融监管的演进 156

三、金融监管的必要性 158

四、金融监管的一般理论 162

第二节 金融监管的目标与原则 164

一、金融监管的目标 164

二、金融监管的原则 166

第三节 金融监管体系 168

一、集中监管体制和分业监管体制 168

二、机构监管和功能监管 170

三、主要国家监管体制的比较 172

四、我国金融监管的组织体系 176

第十章 银行业监管 178

第一节 市场准入监管 179

一、银行业市场准入监管的基本内容 179

二、我国商业银行设立和开业的程序 181

第二节 日常经营监管 182

一、银行日常经营监管政策 182

二、现场监管与非现场监管 191

三、风险评估与监管评级 193

第三节 市场退出监管 199

一、对危机银行的处理 199

二、银行市场退出监管 201

第四节 巴塞尔协议在我国的实施 202

一、《巴塞尔新资本协议》要点概述 202

二、《巴塞尔协议Ⅲ》要点概述 203

三、我国银行业新监管标准的主要内容 205

四、我国银行业实施新监管标准的战略意义 207

第十一章 农村信用社监管体系 212

第一节 农村信用社监管概述 213

一、合作金融的产生与发展 213

二、我国农村信用社的发展沿革 214

三、我国农村信用社面临的主要风险 215

四、农村信用社监管原则 216

第二节 农村信用社内部监管 217

一、内部控制的含义 217

二、我国农村信用社的内部控制 219

第三节 农村信用社行业监管 222

一、行业自律组织的内涵 222

二、行业自律组织的功能 223

三、我国农村信用社的行业自律 223

第四节 农村信用社外部监管 225

一、中国银行业监督管理委员会对农村信用社的监管 225

二、中国人民银行对农村信用社的监管 228

三、省级人民政府对农村信用社的监管 229

四、省信用联社对农村信用社的监管 231

五、社会监督 232