中国银行业前瞻性研究 中国工商银行博士后报告集 2009PDF电子书下载

人民币动态收益率曲线的构建和利率结构洐生品定价研究&胡新华 4

内容摘要 4

Abstract 5

1 导论 7

1.1 选题的背景与意义 7

1.2文献综述及评论 9

1.3研究思路和基本框架 12

1.4 预期创新 13

1.5 符号说明 13

2利率与利率期限结构 14

2.1 有关几个基本利率概念的界定 14

2.2传统利率期限结构理论 18

2.3 静态利率期限结构理论（收益率曲线的拟合方法） 21

2.4 动态利率期限结构模型 25

3人民币动态收益率曲线的构建 37

3.1 构建Hull-White利率树的一般过程 37

3.2 基于Hull-White模型的债券和利率期权定价 45

3.3 模型的校准方法——Levenberg-Marquardt算法 48

3.4 Hull-White模型的校准过程 52

3.5 同时构建两个币种的Hull-White利率模型 54

3.6 Hull-White多因素模型 61

附录A Hull-White三叉树C＋＋实现 64

附录B Levenberg-Marquardt算法的C＋＋实现 67

附录C Hull-White模型的Calibration过程 71

4 利率结构性衍生品的定价 77

4.1 结构性衍生品的定价过程 77

4.2 百慕大互换期权（Bermudan Swaption）的定价方法 86

4.3 Quanto产品的定价 89

附录 Longstaff ＆ Schwartz算法的C＋＋实现 94

5 增强我国商业银行衍生品定价能力的一点建议 99

5.1 我国人民币衍生品的发展现状 99

5.2 我国商业银行增强衍生品定价能力的可行之路 100

致谢 103

参考文献 104

关于贷款交易的几种模式和建立贷款交易市场的方案研究&谢刚 114

内容摘要 114

Abstract 116

1 研究概述与设计 119

1.1 课题研究背景分析 119

1.2 研究问题、目的与意义 127

1.3 研究内容、关键点与框架 131

1.4研究方法与研究条件 134

1.5 主要应用价值 134

2 国际商业银行贷款交易的产品与市场研究 136

2.1 引言 136

2.2 国际银行贷款交易产品基本分析 136

2.3 国际商业银行贷款交易市场研究 138

2.4 国际商业银行开展贷款交易的主要形式——场外交易 146

2.5 对我国商业银行的启示 155

3 贷款交易与工商银行经营战略转型研究 160

3.1 工商银行经营战略转型的必要性分析 160

3.2 贷款交易在美国商业银行经营战略转型中的作用分析 161

3.3 基于投行业务的贷款交易与工商银行经营战略转型 165

4 贷款交易与工商银行主动信用风险管理机制创新分析 168

4.1 国际银行主动信用风险管理创新经验研究 168

4.2 金融危机下国际银行金融创新的教训与启示 170

4.3 我国商业银行主动信用风险管理机制创新 172

4.4 对工商银行开展主动信用风险管理机制创新的主要建议 174

5 基于现有管理办法的工商银行贷款交易产品模式设计 176

5.1 现有管理办法出台的背景分析 176

5.2 单向买断型交易模式设计 179

5.3 理财对接型交易模式设计 180

5.4 双边交易型模式设计 182

5.5 可分离交易型模式设计 184

5.6相机转换型交易模式设计 186

6 基于投行业务创新的工商银行贷款交易产品模式设计 189

6.1 引言 189

6.2 国际主流产品及结构分析 189

6.3 主要创新型贷款交易产品设计 190

6.4 进一步的建议 199

7 我国场外交易市场建设与工商银行贷款交易市场发展机会分析 201

8 我国OTC贷款交易市场建设方案设计 202

9 报告总结 203

9.1 主要工作、结论与建议 203

9.2本课题的主要创新点 206

9.3进一步的工作 208

致谢 209

参考文献 211

基于数据挖掘的商业银行分客户绩效评价研究&徐程兴 220

内容摘要 220

Abstract 221

1 导论 223

1.1研究背景 223

1.2绩效评价的理论研究 224

1.3研究意义 229

1.4创新之处 229

1.5 有关概念的说明及研究框架 230

2 商业银行分客户的财务绩效评价 233

2.1 引言 233

2.2分客户的财务绩效评价模型 235

3 商业银行分客户的非财务绩效评价 281

3.1 分客户的非财务绩效评价指标 282

3.2灰色评价的理论分析与应用方法 284

3.3评价案例 288

4 商业银行分客户的未来绩效评价 296

4.1 数据挖掘原理及应用现状 296

4.2分客户未来绩效评价的理论分析 303

4.3 基于数据挖掘的分客户未来绩效实证分析 307

5 客户绩效分类及客户经理绩效评价 325

5.1 商业银行客户绩效分类 325

5.2 优质客户关键变量的识别 329

5.3 客户经理的绩效评价 331

5.4 基于商务智能的商业银行分客户绩效评价系统的规划与分析 346

6 研究结论与展望 350

6.1研究结论 350

6.2 研究展望 351

致谢 353

参考文献 354