人民币动态收益率曲线的构建和利率结构洐生品定价研究&胡新华 4
内容摘要 4
Abstract 5
1 导论 7
1.1 选题的背景与意义 7
1.2文献综述及评论 9
1.3研究思路和基本框架 12
1.4 预期创新 13
1.5 符号说明 13
2利率与利率期限结构 14
2.1 有关几个基本利率概念的界定 14
2.2传统利率期限结构理论 18
2.3 静态利率期限结构理论（收益率曲线的拟合方法） 21
2.4 动态利率期限结构模型 25
3人民币动态收益率曲线的构建 37
3.1 构建Hull-White利率树的一般过程 37
3.2 基于Hull-White模型的债券和利率期权定价 45
3.3 模型的校准方法——Levenberg-Marquardt算法 48
3.4 Hull-White模型的校准过程 52
3.5 同时构建两个币种的Hull-White利率模型 54
3.6 Hull-White多因素模型 61
附录A Hull-White三叉树C＋＋实现 64
附录B Levenberg-Marquardt算法的C＋＋实现 67
附录C Hull-White模型的Calibration过程 71
4 利率结构性衍生品的定价 77
4.1 结构性衍生品的定价过程 77
4.2 百慕大互换期权（Bermudan Swaption）的定价方法 86
4.3 Quanto产品的定价 89
附录 Longstaff ＆ Schwartz算法的C＋＋实现 94
5 增强我国商业银行衍生品定价能力的一点建议 99
5.1 我国人民币衍生品的发展现状 99
5.2 我国商业银行增强衍生品定价能力的可行之路 100
致谢 103
参考文献 104
关于贷款交易的几种模式和建立贷款交易市场的方案研究&谢刚 114
内容摘要 114
Abstract 116
1 研究概述与设计 119
1.1 课题研究背景分析 119
1.2 研究问题、目的与意义 127
1.3 研究内容、关键点与框架 131
1.4研究方法与研究条件 134
1.5 主要应用价值 134
2 国际商业银行贷款交易的产品与市场研究 136
2.1 引言 136
2.2 国际银行贷款交易产品基本分析 136
2.3 国际商业银行贷款交易市场研究 138
2.4 国际商业银行开展贷款交易的主要形式——场外交易 146
2.5 对我国商业银行的启示 155
3 贷款交易与工商银行经营战略转型研究 160
3.1 工商银行经营战略转型的必要性分析 160
3.2 贷款交易在美国商业银行经营战略转型中的作用分析 161
3.3 基于投行业务的贷款交易与工商银行经营战略转型 165
4 贷款交易与工商银行主动信用风险管理机制创新分析 168
4.1 国际银行主动信用风险管理创新经验研究 168
4.2 金融危机下国际银行金融创新的教训与启示 170
4.3 我国商业银行主动信用风险管理机制创新 172
4.4 对工商银行开展主动信用风险管理机制创新的主要建议 174
5 基于现有管理办法的工商银行贷款交易产品模式设计 176
5.1 现有管理办法出台的背景分析 176
5.2 单向买断型交易模式设计 179
5.3 理财对接型交易模式设计 180
5.4 双边交易型模式设计 182
5.5 可分离交易型模式设计 184
5.6相机转换型交易模式设计 186
6 基于投行业务创新的工商银行贷款交易产品模式设计 189
6.1 引言 189
6.2 国际主流产品及结构分析 189
6.3 主要创新型贷款交易产品设计 190
6.4 进一步的建议 199
7 我国场外交易市场建设与工商银行贷款交易市场发展机会分析 201
8 我国OTC贷款交易市场建设方案设计 202
9 报告总结 203
9.1 主要工作、结论与建议 203
9.2本课题的主要创新点 206
9.3进一步的工作 208
致谢 209
参考文献 211
基于数据挖掘的商业银行分客户绩效评价研究&徐程兴 220
内容摘要 220
Abstract 221
1 导论 223
1.1研究背景 223
1.2绩效评价的理论研究 224
1.3研究意义 229
1.4创新之处 229
1.5 有关概念的说明及研究框架 230
2 商业银行分客户的财务绩效评价 233
2.1 引言 233
2.2分客户的财务绩效评价模型 235
3 商业银行分客户的非财务绩效评价 281
3.1 分客户的非财务绩效评价指标 282
3.2灰色评价的理论分析与应用方法 284
3.3评价案例 288
4 商业银行分客户的未来绩效评价 296
4.1 数据挖掘原理及应用现状 296
4.2分客户未来绩效评价的理论分析 303
4.3 基于数据挖掘的分客户未来绩效实证分析 307
5 客户绩效分类及客户经理绩效评价 325
5.1 商业银行客户绩效分类 325
5.2 优质客户关键变量的识别 329
5.3 客户经理的绩效评价 331
5.4 基于商务智能的商业银行分客户绩效评价系统的规划与分析 346
6 研究结论与展望 350
6.1研究结论 350
6.2 研究展望 351
致谢 353
参考文献 354