商业银行风险计量理论与实务 《巴塞尔资本协议》核心技术 修订版PDF电子书下载

第一章 巴塞尔Ⅱ 1

第一节《巴塞尔资本协议》的演进过程 1

第二节 巴塞尔Ⅱ框架及特点 4

第三节 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ的进程 7

第四节 中国商业银行实施巴塞尔Ⅱ的意义 8

第二章 最低资本要求 12

第一节 资本充足率 12

第二节 信用风险 15

第三节 市场风险 25

第四节 操作风险 29

第三章 巴塞尔Ⅲ 34

第一节 巴塞尔2.5 34

第二节 宏观审慎管理 36

第三节 微观审慎监管 40

第四节 有关巴塞尔Ⅲ的若干议题 42

第四章 非零售风险暴露内部评级 46

第一节 非零售风险暴露内部评级要求 46

第二节 公司和金融机构客户评级模型 55

第三节 模型应用与跟踪 81

第四节 主权敞口内部评级模型 84

第五节 违约损失率模型 88

第五章 信用风险高级计量模型 95

第一节 信用利差风险 95

第二节 信用风险高级计量模型 98

第三节 CreditMetrics模型 101

第四节 KMV模型 105

第五节 Credit Risk+模型 109

第六节 CreditPortfolioView模型 110

第七节 信用风险期限结构模型的结构模型 111

第八节 信用风险期限结构模型的强度模型 114

第六章 零售信贷业务风险信用评分 118

第一节 信用风险评分卡 118

第二节 评分卡模型开发 121

第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理 143

第七章 零售风险暴露内部评级 153

第一节 零售风险暴露内部评级要求 153

第二节 资产池分池技术 159

第三节 核心参数估计——违约概率 163

第四节 核心参数估计——违约损失率 167

第五节 核心参数估计——违约敞口 171

第六节 资产池分池验证 174

第八章 信用评级模型综述 176

第一节 判别分析 177

第二节 logistic回归 185

第三节 人工神经网络判别分析 191

第四节 遗传算法 198

第五节 决策树 209

第六节 最近邻法 212

第七节 模型开发应注意的问题 214

第九章 市场风险计量与管理 221

第一节 市场风险的定义以及分类 222

第二节 市场风险的内部模型法 224

第三节 市场风险的静态计量工具 225

第四节 市场风险的现代计量方法——VaR 230

第五节 市场风险管理体系 238

第十章 操作风险计量与管理 247

第一节 操作风险定义和分类 248

第二节 操作风险管理政策 251

第三节 操作风险高级计量方法 254

第四节 操作风险管理工具 266

第十一章 内部评级模型验证 273

第一节 模型验证制度 273

第二节 模型验证定量指标 276

第十二章 压力测试 285

第一节 压力测试概述 285

第二节 压力测试的工作流程 288

第三节 信用风险压力测试 292

第四节 市场风险压力测试 296

第五节 流动性风险压力测试 302

第六节 操作风险压力测试 305

第七节 风险传染 308

第十三章 经济资本 310

第一节 经济资本概念 310

第二节 经济资本计量 319

第三节 信用风险的经济资本计量 323

第四节 市场风险的经济资本计量 331

第五节 其他风险的经济资本计量 334

第六节 总体资产的经济资本 336

第七节 经济资本与全面风险管理 338

附件 347

参考文献 353

后记 368