商业银行内部风险控制与外部监管的激励相容机制研究PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 问题的提出 1

1.2 研究意义 6

1.3 研究内容 8

1.4 研究方法 13

1.5 主要创新 14

2 文献回顾 16

2.1 激励相容的银行监管机制 16

2.2 资本监管的激励相容机制 23

2.2.1 资本监管的有效性 24

2.2.2 合理的资本充足率设计 27

2.3 预先承诺制的激励相容机制 31

2.3.1 预先承诺制的理论发展 31

2.3.2 国外实施预先承诺制的实践经验 32

2.4 存款保险制度的激励相容机制 35

2.4.1 存款保险制度的理论发展 35

2.4.2 激励相容的存款保险制度研究 37

2.5 风险管理补偿制度与市场纪律的激励机制 39

2.5.1 风险管理补偿制度的激励机制 39

2.5.2 市场纪律的激励机制 39

3 理论模型与分析框架 43

3.1 商业银行内部风险控制与外部监管的激励冲突分析 43

3.1.1 社会公众与监管当局之间的激励冲突 44

3.1.2 监管当局与金融机构之间的激励冲突 46

3.2 商业银行内部风险控制与外部监管的激励相容分析 49

3.2.1 激励相容的银行监管理论分析 49

3.2.2 资本监管的激励相容模型 59

3.2.3 预先承诺制的激励相容模型 62

3.2.4 存款保险制度的激励相容模型 71

3.2.5 基于多任务多重委托代理的模型 76

4 实证分析 82

4.1 数据来源与说明 82

4.2 研究变量与研究设计 82

4.3 主要研究变量的描述性统计 85

4.4 实证结果分析 86

4.4.1 银行业绩、风险控制与高管薪酬 86

4.4.2 如何强化风险控制与高管薪酬之间的联系 88

5 激励相容的银行监管机制设计分析 92

5.1 资本监管的优化设计 94

5.2 商业银行风险管理的补偿制度设计 96

5.3 预先承诺制的设计与实施 98

5.4 激励相容的存款保险制度设计 101

5.4.1 与银行风险相联系的保险费用水平 101

5.4.2 部分赔付机制 102

6 结论与建议 104

6.1 主要结论 104

6.2 政策建议 105

6.2.1 完善银行信息披露制度，推进金融监管的透明度建设 106

6.2.2 对银行机构管理者实施管理补偿制度 107

6.2.3 实行显性存款保险制度 108

6.2.4 实施金融机构的预先承诺制 108

6.2.5 完善公司治理结构，加强商业银行的内部控制与监督 110

6.2.6 加强我国商业银行资本充足性监管 111

参考文献 114

后记 138