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Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance = Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用
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  • 电子书积分:14 积分如何计算积分?
  • 作 者:Giulia Di Nunno ; Bernt Karsten Oksendal ; Frank Proske
  • 出 版 社:Springer ; 世界图书出版公司
  • 出版年份:2013
  • ISBN:7510058325
  • 页数:418 页
图书介绍:Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性,这本书却又另外一个目的,旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用,例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系,Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚;另外,包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的,和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。
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