量化交易与资金管理PDF电子书下载

第一章 简介：什么是资金管理 1

第二章 零风险交易有风险 7

第三章 风险的本质 13

第四章 交易和取舍 33

第五章 交易计划 47

一、战略计划 49

二、战术计划 51

三、观测表 59

四、订单日志 60

五、工作表 63

六、经营收支表 65

七、信用分析 68

第六章 预测理论：洞见和反讽 75

第七章 建立交易方法的基本要素 93

一、产生投资构想 95

二、投资构想数量化 99

三、获取相关数据 101

四、测试构想的有效性 104

五、优化投资方法 108

六、保护生成的方法 113

七、在必要时放弃方法 114

第八章 统计和确定性 119

一、理论 121

二、实践 130

第九章 避免灾难性风险 149

一、风险有多大 151

二、消除灾难性风险 157

三、预测灾难性风险 160

第十章 通过投资组合理论避免可规避风险 167

一、理论 169

二、实践 174

第十一章 投资组合承诺战略 181

一、投资组合承诺战略的基本属性 183

二、破产风险战略 186

三、最优f战略 189

四、提款管理战略 193

五、执行 196

第十二章 管理风险管理工作 205

附录1 212

附录2 273

尾注 277