财务风险管理PDF电子书下载

Chapter 1 财务风险的型态与风险管理的价值 3

第一节 财务风险的型态 4

第二节 风险管理的价值 11

习题 13

Chapter 2 资本资产定价模式 15

第一节 市场效率性 16

第二节 资本资产定价模式 26

第三节 套利定价理论 36

习题 39

Chapter 3 共同基金绩效衡量指标 43

第一节 个别资产风险评估指标 44

第二节 投资组合的风险评估指标 48

第三节 共同基金绩效衡量指标 50

习题 64

Chapter4 机率基本认识 69

第一节 随机变数 70

第二节 多元机率分配函数 77

第三节 随机变数的函数 83

第四节 重要的分配函数 86

习题 93

Chapter 5 基本统计 97

第一节 参数估计 98

第二节 假设检定 103

第三节 回归分析 108

第四节 回归分析其他议题 115

习题 121

Chapter 6 波动度的估计 127

第一节 移动平均模型 128

第二节 EWMA模型 132

第三节 GARCH模型 134

第四节 隐含波动率模型与波动期限结构 137

习题 139

Chapter 7 债券市场简介 145

第一节 债务市场总览 146

第二节 一般债券的型式 148

第三节 公司债种类 156

第四节 复利、折现、现值与终值 159

第五节 债券的评价 166

习题 176

Chapter 8 债券价格分析 179

第一节 到期收益率与即期利率 180

第二节 名目价差与零息价差 183

第三节 平均存续期间介绍 185

第四节 平均存续期间的计算 190

第五节 凸性的意义与计算 198

第六节 投资组合的平均存续期间与凸性 210

习题 214

Chapter 9 权益、外汇与商品市场 217

第一节 报酬率 218

第二节 权益契约 223

第三节 外汇市场 227

第四节 商品市场 232

习题 235

Chapter 10 线性衍生性金融商品 239

第一节 衍生性金融商品简介 240

第二节 远期契约 243

第三节 期货 252

习题 263

Chapter 11 选择权 265

第一节 选择权介绍 266

第二节 选择权的权利金 271

第三节 美式选择权 280

第四节 选择权的投资策略 283

第五节 Black and Scholes评价公式 290

第六节 隐含波动率与波动微笑 293

习题 298

Chapter 12 希腊字母 301

第一节 Delta避险 302

第二节 Gamma与Theta 310

第三节 其他希腊字母 317

习题 323

Chapter 13 数值方法 327

第一节 马可夫过程 328

第二节 蒙地卡罗模拟 331

第三节 多种风险来源 335

第四节 二项树模式 336

习题 342

Chapter 14 固定收益衍生性金融商品 345

第一节 利率远期契约与远期利率 346

第二节 利率期货 352

第三节 交换合约（Swaps） 357

第四节 利率选择权 376

第五节 远期交换与交换选择权 381

习题 385

Chapter 15 规避线性风险 389

第一节 一对一避险与基差风险 390

第二节 最适避险 394

第三节 最适避险的应用 397

习题 404

Chapter 16 风险值 407

第一节 风险值之意义 408

第二节 区域评价模型 412

第三节 全域评价模型 423

第四节 其它风险值 429

习题 431

Chapter 17 信用风险的描述 435

第一节 信用风险简介 438

第二节 信用事件 442

第三节 信用损失 444

习题 454

Chapter 18 信用评等 457

第一节 信用评等 458

第二节 信用评等移转矩阵 472

习题 478

Chapter 19 主权评等 481

第一节 主权风险分析 482

第二节 国家风险分析 498

第三节 内部评等法 507

习题 511

Chapter20 财务危机个案与GARP行为准则 517

第一节 严重误导的金融灾难案例 518

第二节 非预期的市场波动所引爆之金融灾难案例 523

第三节 声誉受损之金融灾难案例和其他早期案例 528

第四节 GARP行为准则 530

习题 532

Chapter21 操作风险评估模式 535

第一节 操作风险之定义 536

第二节 由上而下操作风险评估模式 539

第三节 巨灾风险 547

习题 551