多金融资产的定价与风险测度 基于Copula理论的研究PDF电子书下载

1导论 1

1.1研究背景与意义 2

1.2国内外研究现状 4

1.3本书研究的理论意义与现实意义 10

1.4本书的技术路线、结构安排与主要创新 12

2 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构 17

2.1 Copula理论的优越性 18

2.2传统多变量金融市场分析的不足 34

2.3基于Copula理论的多金融资产建模 35

2.4本章小结 37

3基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度 39

3.1金融风险分析 41

3.2随机波动建模 43

3.3建立Copula-SV模型测度多金融资产风险 44

3.4股票市场风险测度实证分析 48

3.5本章小结 61

4基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度 63

4.1已实现波动理论与建模 64

4.2建立Copula-RV模型测度多金融资产风险 68

4.3实证分析 69

4.4本章小结 74

5基于Copula理论的金融资产期权定价模型 77

5.1资产定价基本理论 79

5.2期权定价理论与模型 80

5.3建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型 84

5.4本章小结 88

6边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较 91

6.1多元Copula函数的构建 93

6.2基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择 96

6.3仿真试验分析 99

6.4本章小结 113

7总结与展望 115

7.1研究总结 117

7.2研究与展望 119

7.3结束语 120

参考文献 121

附录 134

后记 137