金融市场的统计分析PDF电子书下载

目录 1

第一章统计基础 1

§1 多元正态分布的基本性质 1

§2 多元回归的一般结论 7

§3相关性度量 15

§4与正态分布有关的一些重要分布 20

§5 求渐近分布的标准方法 26

第二章数学模型 32

§1 引言及基本知识 32

§2 资产定价模型（CAPM） 36

§3 线性模型（MPM与APT） 45

§4 Black-Scholes公式 50

§5其他模型 57

§1 CAPM的统计分析 63

第三章模型的统计分析 63

§2 多因子模型的统计分析 70

§3 B-S公式的统计分析 77

§4 贝叶斯方法 83

第四章金融市场的有效性 92

§1有效性的定义 92

§2传统方法 94

§3不相关性的检验 104

§4其他方法 110

§5 中国证券市场EMH的实证分析 115

第五章金融风险的统计分析 121

§1 引言 121

§2 VaR和VaB 122

§3组合投资的VaR 126

§4估计σ及预测σ 130

§5信用风险 134