现代证券理论PDF电子书下载

第一章 证券理论的形成与早期发展 1

第一节 马克思的虚拟资本理论 1

第二节 证券理论的早期发展 6

第二章 股票价值增长理论 23

第一节 股票价值评估概述 23

第二节 股利贴现模型原理 25

第三节 几种一般情况下的股利贴现模型 30

第四节 沃尔特模型 41

第五节 价格－收益比模型 45

第六节 影响股票价值的因素及不确定性 49

第三章 资本结构理论 53

第一节 资本结构的早期理论 53

第二节 MM理论 55

第三节 托宾的Q 63

第四章 资本结构理论的发展 65

第一节 平衡理论 65

第二节 代理成本学说 68

第三节 新综合理论 72

第四节 非对称信息理论 76

第五节 产业组织理论 85

第六节 公司控制理论 89

第五章 马柯维茨的证券组合理论 96

第一节 收益和风险 96

第二节 投资分散化原理 103

第三节 马柯维茨的证券组合分析 106

第四节 若干数学分析 118

第一节 宏观经济分析中的资产结构理论 124

第六章 托宾的资产选择理论 124

第二节 微观的金融资产选择理论 131

第三节 资产选择的动态分析 146

第七章 夏普的证券组合分析的简化模型 155

第一节 单指数模型 155

第二节 多指数模型 167

第八章 资本资产定价模型——CAPM 175

第一节 CAPM模型的假设条件 175

第二节 资本资产定价模型的基本内容 182

第九章 罗斯的套价理论 197

第一节 要素模型 197

第二节 证券组合与要素模型 202

第三节 APT的实际应用 213

第四节 APT与CAPM的区别 218

第五节 APT与CAPM的综合 222

第十章 期权理论 226

第一节 期权概述 226

第二节 期权的价格 229

第三节 期权定价模型 233

第四节 期权的δ套期保值 243

第十一章 金融远期与期货合同 248

第一节 远期价格的决定 248

第二节 期货价格的决定 252

第三节 债券期货 254

第四节 股票指数期货合同 261

第一节 收益曲线 267

第十二章 利率的期限结构 267

第二节 利率的期限结构理论 271

第三节 长期利率的预变化对期限结构的影响 282

第四节 收益曲线在经济分析中的运用 283

第十三章 债券估价理论 287

第一节 债券估价模型 287

第二节 债券的收益率 296

第三节 债券的平均期限 300

第一节 被动债券资产管理战略 306

第十四章 债券资产管理 306

第二节 主动债券资产管理战略 307

第三节 免疫资产 313

第四节 投资目标与债券资产组合构建 322

第十五章 证券市场微观结构理论 325

第一节 特种经纪商稳定化的影响 325

第二节 买卖价差 341

第三节 自相关与β值的区间效应偏差 355

第四节 从每日数据估计β值的步骤 367

后记 376