破解CFA组合管理和职业伦理PDF电子书下载

第一部分CFA一级组合管理 1

第一章 组合管理概述 3

投资组合的视角 3

投资客户概述 3

组合管理的步骤 5

集合投资工具概述 6

第二章 投资组合管理理论 8

收益率和风险 8

现代投资组合理论 10

资本市场理论 18

资本资产定价模型 24

资本资产定价模型的应用 28

第三章 投资组合的计划步骤 34

投资政策陈述概述 34

投资政策陈述的主要内容 35

战略资产配置 38

第二部分 CFA二级组合管理 41

第四章 组合管理理论的实践应用 43

输入参数 43

市场模型 44

调整贝塔系数 45

资本资产定价模型的有效性 47

第五章 多因子模型和套利定价理论 48

多因子模型 48

套利定价理论 51

纯因子组合与循迹组合 52

第六章 国际资产定价 55

国际资本市场的整合与分割 55

推广的CAPM 56

国际CAPM 57

汇率风险敞口 64

第七章 主动投资组合管理理论 67

主动投资的收益和风险 67

主动投资组合管理的必要性 69

Treynor-Black模型 70

预测精确性及对输入参数的调整 73

第八章 组合管理步骤和投资政策陈述 75

组合管理的步骤 75

投资政策陈述概述 75

投资政策陈述的主要内容 76

战略资产配置 83

组合管理的道德要求 84

第三部分 CFA职业伦理 85

第九章 职业伦理概述 87

第十章 道德规范 89

道德规范概述 89

道德规范正文 89

道德规范条款分类 90

第十一章 职业行为准则 91

职业行为准则概述 91

职业行为准则正文 91

职业行为准则条款分类 95

职业行为准则详解 95

第十二章 全球投资业绩标准 109

全球投资业绩标准的由来 109

全球投资业绩标准概述 110

全球投资业绩标准条款的分类 111