金融风险 辨识与管理PDF电子书下载

第一篇 金融风险：识别与度量 2

第一章 风险与不确定性 2

第一节 概述 2

第二节 风险的基本衡量方法 8

第三节 金融不确定性及其分类 11

第二章 金融风险及其基本分类 20

第一节 金融风险与纯险 20

第二节 市场中的主要金融风险 25

第三节 风险与收益 45

第三章 金融风险量度 64

第一节 敏感度、波动率与负向风险 66

第二节 风险价值VAR 73

第三节 风险状况图 81

第四节 潜在损失 87

第四章 外汇风险：识别与计量 93

第一节 外汇风险：概念与分类 93

第二节 外汇风险的计量 97

第五章 利率风险度量 120

第一节 利率风险的生成 120

第二节 利率风险与资产、负债的市场价值 124

第三节 市场价值与利率风险 137

第四节 利率风险的多情景模拟 151

第六章 利率缺口风险度量 169

第一节 利率缺口 169

第二节 利率缺口分析 181

第二篇 金融风险管理 192

第七章 金融风险管理：过程、量化管理和进展 192

第一节 风险管理概述 192

第二节 金融风险：指标与量化管理 204

第三节 金融风险管理新趋势 209

第一节 信用风险表现与一般管理 214

第八章 信用风险管理 214

第二节 信贷交易中的信用风险 225

第九章 利率风险管理 239

第一节 利率风险：期限、管理变迁与分析方法 239

第二节 利率风险的表内管理策略 261

第三节 利率风险的表外工具管理 271

第十章 流动性风险管理 297

第一节 流动性缺口及其资金匹配 297

第二节 流动性缺口与流动性成本 306

第三节 流动性风险管理理论 312

第四节 流动性风险管理 315

第五节 流动性风险管理策略 319

第六节 非金融机构流动性风险管理的特殊性 337

第十一章 汇率风险管理 340

第一节 汇率风险管理战略 340

第二节 汇率风险的分类管理 344

第三节 应用不同工具进行汇率风险管理 358

第三篇 金融风险的工程化管理 382

第十二章 金融工程：发展与创新 382

第一节 金融工程：概念与基础 382

第二节 金融工程在资产负债管理中的应用 397

第一节 远期利率协议 409

第十三章 利率风险的工程化管理 409

第二节 利率期货 414

第三节 互换合约 429

第四节 利率期权 436

第十四章 复合套期保值及CONTROL方法 446

第一节 复合套期保值与套期成本 446

第二节 风险管理的CONTROL方法 458

第十五章 期权与其他衍生证券组合的风险管理 489

第一节 衍生证券的简单套期技术 489

第二节 Delta套期 493

第三节 Camma套期 502

第四节 Theta套期 507

第五节 Vega套期 510

第六节 Rho套期 513

第四篇 金融风险管理工具：发展创新 516

第十六章 传统金融衍生工具：开发与定价 516

第一节 金融工具产品开发：程序 516

第二节 互换合约的定价 525

第三节 期权的估值与定价 542

第十七章 金融衍生票据及其定价 561

第一节 浮动利率票据定价 561

第二节 流动收益期权票据 577

第十八章 抵押贷款及其转递衍生证券 596

第一节 几种新型抵押贷款 597

第二节 转递抵押证券与信用风险管理机制 602

第三节 抵押转递证券：定价与避险 616

第十九章 债务衍生及保险衍生工具 627

第一节 担保抵押债务：基本概念 627

第二节 剥离债券(STRIPS) 641

第三节 保险衍生工具 645

第二十章 金融工程在中国的前景 657

后记 670

参考书目 673