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第一章 银行及其服务概述 1

第一节 现代金融制度的基本职能 1

一、 金融制度的基本职能 2

二、 金融机构的类型 5

第二节 商业银行的起源和发展 7

一、 商业银行的起源和发展 7

二、 现代银行业提供的主要服务 8

三、 商业银行的类型 12

四、 商业银行制度 14

五、 主要国家银行制度的特点 19

六、 分业经营与混业经营 23

七、 《金融服务现代化法案》与分业及混业经营 28

第三节 影响商业银行发展的主要因素 31

一、 商业银行经营环境的变化 32

二、 商业银行经营管理的变化 43

第二章 银行的风险及管理策略 49

第一节 银行风险的主要类别 49

一、 环境风险 49

二、 管理风险 51

三、 营运风险 52

四、 金融风险 53

第二节 风险的识别与管理 54

一、 风险的识别 55

二、 风险的衡量与评估 58

三、 风险的处理与控制 59

第三章 商业银行的财务分析与业绩评价 62

第一节 银行的财务报表 62

一、 资产负责表 62

二、 损益表 69

三、 其他有用的财务报表 73

第二节 银行的业绩评价与财务分析 78

一、 银行的长期经营目标——股东利益最大化 79

二、 商业银行绩效评价体系 80

三、 绩效分析方法 86

四、 收益与风险的关系 89

第四章 商业银行的管理理论主经营战略 92

第一节 资产管理理论 92

一、 商业性贷款理论 93

二、 可转换理论 94

三、 预期收入理论 95

第二节 负债管理理论 96

一、 负债管理的主要动因 96

二、 负债管理方法 98

第三节 资产——负债管理 99

第五章 商业银行的利率风险管理 102

第一节 利率风险管理概述 102

一、 利率风险产生的原因 102

二、 利率风险的类型 104

三、 利率风险的影响 107

四、 利率风险管理的目标 109

五、 利率风险管理的基本原则 109

第二节 利率风险的表内管理 111

一、 利率风险的衡量 111

二、 利率风险管理 125

第三节 利率风险的表外管理 129

一、 远期利率协议 130

二、 金融期货 135

三、 利率期权 143

四、 利率互换 147

五、 利率上限、下限和领型组合 151

六、 利益保险 154

第六章 商业银行的流动性风险管理 157

第一节 流动性风险的成因及流动性需求 158

一、 流动性风险的成因及流动性的供求 158

二、 银行流动性需求和供给的主要内容 160

三、 流动性风险的衡量 162

第二节 流动性风险的管理 170

一、 流动性需求预测 171

二、 流动性管理策略 182

三、 影响流动性管理决策的主要因素 186

四、 流动性管理者的指导原则 190

第七章 商业银行的负债管理 192

第一节 银行负债的主要内容 192

一、 存款类负债 193

二、 非存款负债 199

三、 各类资金来源在银行负债中的地位 202

第二节 负债的成本和风险分析 206

一、 负债成本分析 206

二、 负债风险分析 214

第三节 银行的筹资管理 216

一、银行的资金需求计划 216

二、筹资途径的选择 218

第四节 存款管理 220

一、 存款市场的开拓 220

二、 存款服务定价 223

第八章 银行的资本管理 231

第一节 银行资本的功能和构成 231

一、 银行资本的功能 232

二、 银行资本的构成 234

三、 银行资本来源的重要性 236

第二节 银行资本充足率 238

一、 资本充足率的含义 238

二、 资本充足率的衡量指标 240

三、 《巴塞尔协议》中关于资本充足率的标准 242

四、 加入市场风险的资本充足率衡量 251

五、 资本监管的最新国际动态 256

六、 巴塞尔新协议的资本计算方法 260

七、 美国银行的资本充足率要求 264

一、 资本需求量的管理 266

第三节 银行资产需求管理 266

二、 银行内源资本管理 272

三、 银行外源资本管理 278

第九章 银行投资管理 287

第一节 证券投资的意义和工具 287

一、 银行证券投资的功能 287

二、 银行证券投资的主要工具 290

三、 银行证券投资的基本构成 298

一、 证券的收益率和价格 299

第二节 证券投资的收益与风险分析 299

二、 证券投资的风险 303

第三节 证券投资组合管理 308

一、 市场收益比例关系 308

二、 证券组合的原则 310

三、 投资政策 313

四、 证券投资组合的期限 315

五、 证券投资组合管理 318

一、 贷款种类 330

第一节 商业银行的贷款种类和贷款政策 330

第十章 商业银行的贷款管理 330

二、 款组合与决定贷款规模和结构的主要因素 334

三、 贷款政策 338

四、 制定贷款政策应考虑的主要因素 343

五、 贷款的程序 344

第二节 贷款定价 348

一、 贷款价格的构成 348

二、 贷款定价应考虑的因素 349

三、 贷款定价的基本方法 353

四、 消费者贷款的价格分析 363

第三节 贷款的信用风险管理 364

一、 信用分析 365

二、 信用风险评估 382

第四节 信用风险管理创新 386

一、 运用信用风险量化管理模型进行信贷风险管理 386

二、 运用新技术评估企业借款人 395

三、 运用新技术管理按揭贷款风险 397

四、 信贷风险管理工具的创新 398

一、 问题贷款的识别 401

第五节 问题贷款的管理 401

二、 问题贷款与贷款分类 404

三、 贷款清理 406

第六节 贷款出售与证券化 408

一、 贷款出售 408

二、 贷款证券化 412

第十一章 商业银行的表外业务管理 419

第一节 表外业务的发展 420

一、 表外业务发展的原因 420

二、 表外业务的分类 422

第二节 表外业务的主要类型及其管理 423

一、 备用信用证 423

二、 贷款承诺 424

三、 金融期货与期权 426

四、 互换交易 426

五、 远期交易 426

第三节 表外业务的管理 426

一、 表外业务的特点 426

二、 表外业务的管理 427

参考文献 433