转轨时期中国商业银行风险研究PDF电子书下载

导论 1

选题背景与选题意图 1

研究方法与研究思路 3

研究范围与体系框架 3

主要观点 5

1.商业银行风险：一般理论分析 17

1.1 商业银行风险的理论界定 17

1.1.1 经济风险、金融风险与商业银行风险 18

1.1.2 商业银行风险的理论内涵 23

1.1.3 商业银行风险的一般表现与效应机制 30

1.2 商业银行风险成因的理论剖析 34

1.2.1 金融不稳定性理论的简要概括 34

1.2.2 商业银行风险的成因分析 35

1.3.1 西方商业银行风险管理的理论回顾 40

1.3 西方商业银行风险管理理论及其制度安排 40

1.3.2 西方商业银行风险管理的制度安排 47

2.中国商业银行风险：现状考察 55

2.1 体制变革与银行风险 55

2.1.1 传统产品经济体制下也存在银行风险 56

2.1.2 有计划商品经济体制下银行风险的急剧扩大 58

2.1.3 社会主义市场经济发展与商业银行风险 61

2.2 转轨时期商业银行风险的表现 63

2.2.1 商业银行自身实力持续下滑 63

2.2.2 商业银行政策性贷款存量大，不良贷款比例高 67

2.2.3 商业银行自身发展效率低下 69

2.3 转轨时期商业银行风险的类型 71

2.3.1 银行风险的分类与不同类型风险的比较 72

2.3.2 转轨时期商业银行风险的基本特征 76

2.4.1 商业银行风险的微观效应 79

2.4 转轨时期商业银行风险的效应 79

2.4.2 商业银行风险的宏观效应 82

3.国有独资商业银行风险：生成机理分析 86

3.1 国民收入分配格局演变和社会经济借贷化：国有商业银行风险生成的宏观诠释 86

3.1.1 国民收入分配格局演变的宏观考察 87

3.1.2 融资渠道梗阻下的两大结构错位 88

3.1.3 两大结构错位下国民经济借贷化和国有企业高负债率生成 89

3.1.4 国民经济借贷化下国有商业银行货币信用风险的集结与恶化 91

3.2 国有企业低效率和普遍性亏损：国有商业银行风险生成的微观基础 93

3.2.1 产权改革滞后与国有企业亏损形成 93

3.2.2 国有企业亏损向国有商业银行转移 95

3.2.3 国有银行对国有企业亏损的维系机制 96

3.2.4 国有企业亏损金融化的深层后果 97

3.3.1 国有商业银行产权特征及其权能结构的演变 98

3.3 银行自身产权结构和治理结构缺陷：国有商业银行风险生成的深层根源 98

3.3.2 由产权安排所决定的治理结构：模糊的委托代理关系 101

3.3.3 残缺产权结构和治理结构决定的国有商业银行行为绩效 104

3.4 行政化“大银行”式的组织制度：国有商业银行风险生成的外部成因 106

3.4.1 对国有商业银行组织制度的历史考察 106

3.4.2 行政化银行组织制度与政府干预 108

3.4.3 “大银行”式组织制度与银行业垄断 109

3.4.4 庞大而分散的组织体系与规模不经济 110

3.5 多种因素共同作用下的结果：国有商业银行风险生成的积累效应 112

4.国有独资商业银行风险：控制机制构建 115

4.1 关于存量风险与增量风险 115

4.2 制度创新、协同改革：国有商业银行增量风险控制的治本之策 117

4.2.1 对策之一：市场融资制度创新 117

4.2.2 对策之二：国有产权的分散化重组 119

4.2.3 对策之三：国有商业银行的股份制改造 121

4.2.4 对策之四：改革国有商业银行组织制度 123

4.3 多管齐下、综合治理：国有商业银行存量风险化解之策 127

4.3.1 多渠道组合方式化解国有商业银行存量风险 127

4.3.2 资产管理公司在存量风险化解中的作用 132

4.3.3 化解存量风险过程中应注意的几个问题 139

5.股份制商业银行风险与管理：总体考察 146

5.1 制度变迁与股份制商业银行的崛起 146

5.2 股份制商业银行的发展与风险 149

5.2.1 股份制商业银行的制度特征及其绩效 149

5.2.2 股份制商业银行发展中存在的问题 151

5.2.3 股份制商业银行的风险程度为什么还在加深 154

5.2.4 股份制商业银行面临着哪些风险 159

5.3 股份制商业银行风险管理及其机制塑造 164

5.3.1 股份制商业银行风险预警机制：削弱风险不确定性的有效机制 165

5.3.2 内部控制机制：防范银行风险生成的关健 166

5.3.4 市场约束机制：银行风险防范与管理的外部压力 174

5.3.5 强化金融监管：防范和管理银行风险的重要制度安排 176

5.3.6 加强宏观管理：防范和管理银行风险的前提 178

6.股份制商业银行风险及其化解：不良资产的性质与处理 179

6.1 股份制商业银行不良资产的程度究竟有多大：一种估计 180

6.1.1 商业银行不良资产概念的理论界定 180

6.1.2 我国股份制商业银行不良资产的程度 181

6.2 股份制商业银行不良资产的性质定位 183

6.2.1 制度性与技术性：商业银行不良资产的两种理论性质 183

6.2.2 制度性：我国股份制商业银行不良资产的一般性质 184

6.3 股份制商业银行不良资产处理：可供选择的模式 195

6.3.1 内部消化模式 196

6.3.2 好银行／坏银行模式 197

6.3.3 不良资产流动模式 198

6.3.4 购并模式 200

6.3.5 核销模式 201

6.3.6 破产清算模式 202

6.4 我国股份制商业银行不良资产处理的模式选择 202

6.4.1 股份制商业银行不良资产处理的约束因素分析 203

6.4.2 股份制商业银行处理不良资产的基本原则 205

6.4.3 股份制商业银行不良资产处理的模式 207

6.5 内部处理与外部处理：不良资产处理的对策思路 208

6.5.1 内部处理的基本手段 208

6.5.2 不良资产外部处理的基本构想 210

6.6 股份制商业银行不良资产处理与配套环境建设 213

6.6.1 政策支持 213

6.6.2 信用环境重塑 213

6.6.3 加强监管 214

7.银行风险、问题银行与政府救助：政府救助问题银行的理论与中国实践 215

7.1.1 银行的脆弱性特质与银行风险 216

7.1 银行的脆弱性、银行风险与问题银行 216

7.1.2 问题银行及其生成的四个原因：对银行风险成因的再认识 220

7.1.3 为什么要救助问题银行 226

7.2 政府救助安排的理论框架 229

7.2.1 关于银行救助理论含义的理解 229

7.2.2 银行救助的原则、依据与时机 230

7.2.3 银行救助的方式、程序与制度基础 234

7.3 我国对问题银行的救助及银行救助制度构建的几个问题 237

7.3.1 我国对问题银行救助的简要回顾 237

7.3.2 我国央行救助应遵循何种原则 239

7.3.3 银行救助的标准 240

7.3.4 银行救助相关措施的配合 241

主要参考资料 245

附录：攻读博士学位期间公开发表的论文(1997.9--2000.6) 248

后记 251