现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学PDF电子书下载

第一篇 金融风险管理 1

第一章 金融风险的辨识与度量 9

第一节 波动性及风险的根源 9

第二节 金融风险的辨识 11

第三节 金融风险的度量 13

第四节 金融产品的信用评级 16

第二章 金融风险的管理 18

第一节 风险与收益的管理 18

第二节 风险与多样化 20

第三节 风险的转移 21

第四节 信用风险与违约风险的管理 23

第三章 衍生金融产品的风险管理 26

第一节 衍生资产市场的增长 26

第二节 关于衍生金融产品的风险 27

第三节 衍生产品风险的防范机制 29

第四节 30家集团的风险管理原则 31

第四章 风险管理组织结构与机构风险管理 35

第一节 风险管理的组织结构 35

第二节 操作风险的控制 36

第三节 美联储的管理职能 39

第四节 机构的金融风险管理 40

第五节 银行风险的管理 41

第六节 风险管理的融合 43

第二篇 金融工程人门 47

第一章 金融工程的发展 49

第一节 什么是金融工程 49

第二节 金融工程发展的动因 50

第三节 金融工程的适用领域 61

第四节 金融工程的理论基础与技术手段 62

第二章 金融工程的设计构思要素 66

第一节 货币的时间价值 66

第二节 效用与收益度量 70

第三节 风险与投资组合 79

第四节 利率与汇率 82

第三章 金融衍生产品与市场 88

第一节 金融衍生产品的设计与开发 88

第二节 远期合约与期货 92

第三节 调期（互换） 98

第四节 期权与其他金融衍生产品 103

第四章 金融市场与金融产品应用策略 110

第一节 金融衍生市场的参与者 110

第二节 金融衍生市场的有效性 114

第三节 资产／负债管理 116

第四节 公司重组与杠杆收购 118

第三篇 金融数学扫描 125

引言 127

第一章 投资的优化 131

第一节 资本资产定价模型简介 131

第二节 投资的优化 132

第三节 单时段模型 134

第四节 连续时间模型 138

第五节 基金分离定理 143

第二章 期权定价理论 147

第一节 离散情况 147

第二节 资产定价的基本定理及常用价格模型 153

第三节 Black-Scholes公式 159

第四节 Black-Scholes公式的推广及意义 163

第三章 一般均衡理论 165

第一节 离散时间的金融市场的均衡 165

第二节 连续时间的金融市场的均衡 167

第四章 利率的期限结构 171

第一节 固定收益债务与利率结构 171

第二节 几种常用的模型 174

作者的话 177

参考文献 178