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第一章 从商品期货交易到国际商品期货交易 1

第一节 商品期货交易的产生和发展 1

一、现货交易与期货交易 1

二、商品期货交易的形成和发展 6

三、现代国际商品期货市场的特点 12

第二节 主要的国际商品期货市场 14

一、美国商品期货市场 14

二、英国商品期货市场 18

三、日本商品期货市场 20

四、世界上其他国家、地区的商品期货交易所 23

第三节 主要商品期货概述 27

一、农产品期货 27

二、矿产品期货 34

三、黄金期货 36

第二章 国际商品期货市场的组织与管理 40

第一节 国际商品期货市场的主体 40

一、商品期货交易所 40

二、经纪公司 44

三、期货结算公司 47

四、商品期货交易者 49

第二节 国际商品期货交易的程序 53

一、商品期货交易的加入 53

二、商品期货交易的定约 62

三、商品期货交易定约的确认 66

四、商品期货交易定约的履行 68

一、商品交易所的组织与管理 70

第三节 国际商品期货市场的管理 70

二、经纪公司的组织与管理 77

三、结算公司的组织与管理 79

第三章 套期保值交易 83

第一节 套期保值的涵义 83

一、套期保值的基本原理 84

二、套期保值的功能 85

第二节 套期保值在商品期货交易中的运用 87

一、卖出套期保值 87

二、买入套期保值 89

三、生产者套期保值 90

四、贸易商套期保值 91

五、加工商套期保值 92

七、套利性套期保值 93

六、相关商品的替代套期保值 93

第三节 套期保信的交易原则 96

一、决不做同一方向的对冲交易 96

二、经常注意地区性基差的变动 97

三、勤于和经纪人及银行业者讨论对冲策略 99

四、在多方案的选择中，采用长久性的对冲交易 100

五、试着对冲所有的交易筹码 101

附：套期保值交易案例 105

一、卖出期货保值交易 105

二、买进期货保值交易 116

第四章 期货投机策略 121

第一节 期货投机概述 121

一、什么是投机 121

二、期货投机的作用 123

一、投机商的类型 126

第二节 投机商的类型与特点 126

二、投机商的特点 129

第三节 投机交易的方式 130

一、利用商品价格的波动进行投机 131

二、跨期套利的投机交易 132

三、利用现货和期货的价差进行投机套利 135

四、跨市套利交易 135

五、跨商品套利交易 137

六、利用基差进行投机 138

第四节 投机策略在商品期货交易中的运用 139

一、投机交易者应注意的几个原则性问题 140

二、期货交易的基本战术 144

三、期货交易的策略 149

一、期货价格与现货价格的区别和联系 157

第五章 国际商品期货价格分析 157

第一节 商品期货价格的构成 157

二、期货价格的构成 159

第二节 期货价格的基本分析法 165

一、基本分析法的涵义 165

二、基本分析法的内容及其分析 169

三、基本分析法的评价 176

第三节 期货价格的技术分析法 177

一、技术分析法的图形 178

二、技术分析法的理论 215

三、技术分析法的指标 242

四、技术分析法的评价 257

第一节 期权交易概述 261

一、期权交易的涵义 261

第六章 国际商品期货期权交易 261

二、期权交易的分类 265

三、期权交易的流程 267

四、期权价格及其波动因素 270

第二节 期权套期保值交易 285

一、买入期权套期保值 286

二、卖出期权套期保值 290

三、案例分析 295

第三节 期权投机交易 307

一、垂直套利 307

二、水平套利 312

三、对角套利 315

四、加权套利 318

五、转换套利 321

六、反向转换套利 323

第七章 国际商品期货交易中的法规问题 325

第一节 国际商品期货交易中的经济立法 325

一、经济立法对规范商品期货交易的重要性 325

二、有关商品期货交易经济立法的内容 327

三、有关商品期货交易经济立法的分类 332

第二节 国际商品期货交易中的法规体系 335

一、法规制度 335

二、监督体系 340

三、仲裁机构 344

第三节 中国商品期货交易中的法规问题 348

一、中国目前商品期货交易中的法规现状 348

二、中国商品期货交易法规中存在的问题 350

三、建立和完善中国商品期货交易的法规体系 352

参考文献 356