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导 论 1

第一章导论 1

目 录 1

§1.1什么是计量经济学 3

§1.2计量经济学的内容和目的 4

§1.3发展述评 7

第一篇计量经济学基础 13

第二章回归分析概述 13

§2.1 引言 13

§2.2例子——回归的意义 16

§2.3拟合一条曲线的准则 19

§2.4最小二乘法 23

§3.1单元线性回归的数学模型 32

第三章回归原理 32

§3.2误差项的本质 35

§3.3简单线性回归模型的参数估计 37

§3.4估计值的特性 39

§3.5高斯－马尔可夫定理 47

§3.6最小二乘估计值？、？的显著性检验与置信区间 50

§3.7预测 62

第四章多元线性回归……………………………………………………？§4.1引言……………………………………………………………？§4.2多元线性回归的数学模型…………………………？§4.3回归系数的最小二乘估计 69

§4.4回归系数的特性 74

§4.5多元线性回归的统计检验与置信区间 77

§4.6多元线性回归的问题 84

§5.2变量之间的非线性关系 92

第五章回归的扩展 92

§5.1引言 92

§5.3参数为非线性的情况 99

§5.4非线性回归 104

§5.5 自然科学与社会科学的比较 108

第六章相关原理 111

§6.1引言 111

§6.2简单相关 113

§6.3总体相关 119

§6.4相关分析与回归分析 124

§6.5偏相关系数和复相关系数 127

§6.6非线性相关及相关理论的局限性 132

§7.2方差分析 136

第七章方差分析与回归分析 136

§7.1引言 136

§7.3回归分析与方差分析 142

§7.4多元回归的应用实例 150

第八章异方差性 156

§8.1引言 156

§8.2扰动项的异方差性 157

§8.3异方差性的性质 159

§8.4异方差性的检验 162

§8.5克服异方差性的方法 168

§8.6异方差性存在的例子 172

§9.2扰动项序列相关的性质 176

序列相关 176

§9.1引言 176

§9.3扰动项序列相关的后果 179

§9.4序列相关的检验 182

§9.5扰动项存在序列相关时的估计方法 190

§9.6扰动项序列相关的计算实例 199

第十章多重共线性 202

§10.1引言 202

§10.2多重共线性存在的后果 203

§10.3多重共线性的检验 205

§10.4克服多重共线性的方法 210

§10.5多重共线性的计算实例 213

§10.6关于多重共线性的几点说明 216

第十一章随机和滞后解释变量 218

§11.1引言 218

§11.2渐近估计特性 218

§11.3随机解释变量存在时的估计特性 221

§11.4工具变量法 222

§11.5最大似然法 224

§11.6滞后解释变量模型及其估计方法 226

§11.7 自回归模型变换和估计 231

第十二章联立方程 238

§12.1引言 238

§12.2联立方程的基本性质 239

§12.3联立方程的估计方法 245

§12.4递归系统模型和普通最小二乘法 247

§12.5简化式方法（间接最小二乘法） 249

§12.6工具变量法 255

§12.7两阶段最小二乘法 260

第十三章模型的识别问题 266

§13.1引言 266

§13.2不能识别的情形 268

§13.3正确识别 270

§13.4过度识别 273

§13.5识别条件 275

§13.6识别约束 279

§13.7识别小结与估计方法的选择 285

第二篇高等计量经济学 289

第十四章矩阵形式的多元回归 289

§14.1一般线性模型 289

§14.2最小二乘估计 291

§14.3最大似然估计 292

§14.4估计特性 296

§14.5高斯－马尔可夫定理及最小二乘一致性定理 301

§14.6均差法以及判定系数 304

§14.7置信区间与假设检验 307

§14.8多重共线性 313

§14.9内插和预测 316

§14.10计算实例 317

§15.1向量的几何解释及某些基本概念 323

第十五章回归和相关的几何意义 323

§15.2最小二乘拟合 332

§15.3正交回归量 334

§15.4简单回归的方差分析 336

§15.5统计模型 337

§15.6多重共线性 338

§15.7相关系数 338

§15.8检验 341

第十六章广义量小二乘法 343

§16.1广义最小二乘法估计式 343

§16.2最大似然估计式 344

§16.3高斯－马尔可夫定理 345

§16.4异方差性 347

§16.5序列相关 349

§16.6预测 352

第十七章工具变量法 354

§17.1简单回顾 354

§17.2工具变量法的几何意义 355

§17.3代数上的推广 357

第十八章模型识别 359

§18.1模型的结构式和简化式 359

§18.2模型识别的充分和必要条件 361

§18.3估计的要求——变量的独立性 366

§18.4识别小结 367

§19.1两阶段最小二乘法几何意义 369

第十九章单方程估计方法 369

§19.2两阶段最小二乘法的代数推广 372

§19.3最小加权方差几何意义 379

§19.4有限信息估计方法 386

§19.5 k—级估计式 390

第二十章系统估计方法 393

§20.1三阶段最小二乘法 393

§20.2两阶段最小二乘法和主分量方法 400

§20.3完全信息最大似然法 405

§20.4完全信息最小广义方差法 408

§20.5预测和联合置信区间 411

的比较 418

§20.6小样本估计特性的统计研究——各种方法 418

第三篇计量经济学的应用 425

第二十一章计量经济学的工作步骤 425

§21.1引言 425

§21.2理论模型的设计 426

§21.3统计资料的搜集 430

§21.4模型参数的估计 432

§21.5模型的检验 435

第二十二章 几个简单的计量经济模型的剖析 441

§22.1需求供给模型 441

§22.2简单的宏观经济模型 445

§22.3一般的计量经济模型 450

§22.4需求分析 456

§22.5消费品需求分析实例 467

§22.6生产理论 471

§22.7生产函数的估计及其应用 480

第二十三章计量经济学在宏观经济模型中的应用 489

§23.1引言 489

§23.2美国的几个宏观经济模型 490

§23.3捷克斯洛伐克的计量经济预测模型 501

第二十四章结构分析 509

§24.1引言 509

§24.2比较静力学 510

§24.3弹性 514

§24.4乘数 517

§25.1引言 522

第二十五章预测 522

§25.2预测的不同方法 524

§25.3计量经济学预测方法 528

§25.4预测精度 533

§25.5预测实例 538

第二十六章政策评价 554

§26.1引言 554

§26.2用计量经济模型进行政策评价 555

§26.3工具—目际法 556

§26.4最优控制方法 558

§26.5仿真方法 562

§26.6政策评价的计量经济学方法 565

A.1基本定义和例子 571

附录A矩阵代数基础 571

附 录 571

A.2矩阵关系及运算 573

A.3由矩阵定义的标量函数值 577

A.4逆矩阵和广义逆矩阵 579

A.5线性方程系统及其解和最小二乘法拟合 581

A.6线性变换及特征根和特征向量 585

A.7二次型 587

A.8矩阵导数 588

A.9数学规划 590

附录B统计理论基础 593

B.1引言 593

B.2经验分布和概率分布 594

B.3概率的基本定律 600

B.4总体参数和样本统计量 602

B.5期望值和样本统计量的计算 605

B.6统计推断 607

B.7假设检验 617

B.8置信区间 619

附录C统计表 621

表C.1正态曲线下的面积 621

表C.2 t分布的临界点 622

表C.3 χ2分布的临界点 623

表C.4 F分布 625

表C.5杜宾－瓦特森检验上下界 635

表C.6冯诺曼比临界值 637