中国证券市场风险的度量与评价PDF电子书下载

第1章 导论 1

第1节 证券市场风险的界定及其分析框架 1

第2节 选题意义及国内外研究综述 12

第3节 基本思路和主要内容 15

第2章 中国证券市场风险的度量 22

第1节 证券市场风险的基本度量方法 22

第2节 现代证券市场风险的度量方法 24

第3节 中国证券市场风险的度量和分析——基于GARCH和半参数法的VaR模型及其应用 35

第3章 中国证券价格偏离与市场潜在风险程度 44

第1节 价格偏离与市场潜在风险的关系 44

第2节 价格偏离的测算模型 48

第3节 中国证券市场价格偏离的测算和分析 53

第4章 中国证券市场有效性与市场潜在风险 63

第1节 证券市场有效性的含义及其理论实质 63

第2节 证券市场低效特征与市场潜在风险 66

第3节 中国证券市场低效特征与风险的实证分析 70

第4节 需要进一步研究的问题 75

第5章 证券价格、宏观经济运行与风险 80

第1节 证券价格走势与经济波动的关系 80

第2节 证券价格、宏观经济运行协调性与市场潜在风险 83

第3节 协调性检验方法 85

第4节 中国证券价格、经济运行与风险的实证分析 94

第6章 中国证券市场风险的评价 118

第1节 中国证券市场风险的总体评价 118

第2节 中国证券市场变异风险因素分析 119

第3节 中国证券市场风险因素变异的原因剖析 127

第4节 中国证券市场风险防范策略 131

结束语 141

英文目录 142

英文摘要 144

后记 153