金融数学与分析技术PDF电子书下载

第1章 Brown运动与股票价格行为 1

1.1 Bown运动的定义 2

1.2 Brown运动的性质与股票价格行为 4

第2章 效用函数与风险态度 12

2.1 确定性下的序数效用理论 12

2.2 不确定性下的基数效用理论 17

2.3 风险态度 21

第3章 离散金融系统 31

3.1 金融市场的根本资产 31

3.2 复制冗余资产与衍生资产 34

3.3 可保险状态与套利机会 36

3.4 无套利与资产定价 40

3.5 无风险套利与金融市场的--价定律 45

3.6 离散金融系统下的风险中性定价 46

4.1 金融市场的资产组合问题 50

第4章 资产组合问题与资本资产定价模型 50

4.2 随机优势资产组合 59

4.3 资产组合的均值方差分析 62

4.4 资本资产定价模型 71

4.5 上海股票市场资本资产定价模型的检验 78

第5章 二叉树模型与Biack-Scholes模型 84

5.1 二叉树模型 84

5.2 Black-Scholes模型 103

5.3 衍生产品定价及其风险管理的理论发展脉络 115

第6章 金融市场的数据分析方法 126

6.1 数据基本统计分析 126

6.2 数据的线性趋势预测 130

6.3 成长趋势的预测方法 135

第7章 金融资产收益率的分布特征 139

7.1 金融资产收益率序列的构造 139

7.2 金融资产收益率序列的统计量 140

7.3 收益率分布的异常效应 146

7.4 收益率时间序列 148

第8章 事件研究法 152

8.1 事件研究法的基本方法 152

8.2 确定正常收益率的模型 154

8.3 异常收益率的测量与分析 156

8.4 事件研究法在公司金融中的应用 160

8.5 应用事件研究法分析控制权转移公司的股价行为 162

第9章 金融资产收益的可预测性 170

9.1 随机游走假设的三种形式 170

9.2 Ⅰ类随机游走：独立同分布增量的检验 175

9.3 Ⅱ类随机游走：独立增量的检验 182

9.4 Ⅲ类随机游走：不相关增量的检验 185

9.5 随机游走、市场效率在中国的检验及其对投资者的启示 186

10.1 风险价值系统产生的背景 197

第10章 风险价值系统 197

10.2 VAR的定义、计算方法 198

10.3 资产组合的VAR计算方法 206

10.4 期权的VAR计算方法 207

第11章 资产分配的策略比较分析 210

11.1 股价行为的假设 211

11.2 期望效用最大化策略和目标概率最大策略的比较 212

第12章 投产基金资产组合管理绩效评估 219

12.1 基金评估指标的发展过程 219

12.2 各种基金评估指标的比较 228

第13章 市场流动性与微观结构的实证分析 233

13.1 市场流动性的经济学含义与定量分析方法 233

13.2 中国股票市场上流动性指标的设计 239

13.3 上海股票市场流动性的经验结果及分析 246

13.4 上海股票市场流动性的主要特征与研究前景 259

主要参考文献 262