破解CFA定量方法PDF电子书下载

第一部分 CFA一级定量方法 1

第一章 货币时间价值 3

现值和终值 3

有效年利率 5

年金 7

永续年金 10

不规则现金流 10

复杂的货币时间价值题目 11

第二章 现金流折现的应用 13

净现值 13

内部收益率 14

时间加权收益率和货币加权收益率 16

几种收益率的度量 17

第三章 数理统计基础 20

统计的目的 20

总体和样本 20

四种度量尺度 21

频度分布 23

中心趋势的度量 25

离散程度的度量 29

切比雪夫不等式 33

夏普比率 34

偏度 36

峰度 38

第四章 概率论基础 41

基本概念 41

概率基本性质 42

三种概率 42

赔率 43

乘法法则和加法法则 44

全概率法则 47

随机变量的期望值和方差 48

两个随机变量的协方差和相关系数 49

贝叶斯公式 51

计数问题 57

第五章 常见概率分布 59

基本概念 59

离散分布 60

连续分布 62

对数正态分布 69

蒙特卡洛模拟和历史模拟 70

第六章 抽样和估计 72

基本概念 72

简单随机抽样和分层随机抽样 73

抽样误差和抽样分布 74

中心极限定理 75

五种偏差 79

第七章 假设检验和置信区间估计 81

假设检验基本概念 81

第一类错误和第二类错误 82

检验统计量和关键值 83

决策规则 84

结论的陈述 87

单个总体均值的假设检验 87

检验两个总体均值是否相等 92

单个总体方差的假设检验 94

检验两个总体方差是否相等 98

参数检验和非参数检验 100

置信区间估计 101

第八章 技术分析 105

技术分析与基本分析 105

技术分析的前提假设 106

技术分析的原理 106

技术分析的局限性 107

技术分析工具 107

艾略特波浪理论 115

跨市分析 117

第二部分 CFA二级定量方法 119

第九章 相关系数和一元线性回归 121

函数关系和相关关系 121

协方差和相关系数 122

相关系数分析的局限性 124

相关系数的显著性检验 125

一元线性回归基础 127

方差分析 130

回归系数的假设检验 133

回归系数的置信区间 135

第十章 多元线性回归 138

多元线性回归基础 138

方差分析 139

回归系数的t检验和置信区间 141

回归系数的F检验 142

虚拟变量 144

多元线性回归的假设 147

异方差性 148

序列相关（自相关） 150

多重共线性 154

总结：多元回归假设的违反 156

模型设定中的错误 156

因变量是虚拟变量的模型 157

第十一章 时间序列分析 159

趋势模型 159

自回归模型 163

不同时间序列模型的比较 167

随机游走模型 167

自回归条件异方差模型 170

总结：时间序列分析的逻辑 171

回归中的时间序列问题 173