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第1章 证券组合分析的基础 1

1.1 证券组合分析的数学基础 1

1.2 证券组合分析的基本概念 13

第2章 证券组合分析的数据搜集与处理 24

2.1 事后数据收集与处理法 25

2.2 事先概率分布法 29

2.3 简单的经济模型预测法 30

2.4 回归参数贝塔（b）的测定 33

2.5 贝塔值的决定因素 37

第3章 马科维兹证券组合图形分析法 40

3.1 证券组合图形分析的方法 40

3.2 证券组合图形分析的步骤 43

3.3 合理的证券组合图形的几个问题 55

第4章 证券组合的数学分析方法 60

4.1 拉格朗吉目标函数的微分极小化 60

4.2 拉格朗吉目标函数的积分极大化 72

4.3 证券组合分析二次规划求解法 79

5.1 夏普简化模型 82

第5章 证券组合分析的夏普模型 82

5.2 单指数模型的实绩评价 93

5.3 多指数模型 95

第6章 资本市场理论 100

6.1 资本市场理论的假设条件 101

6.2 资本市场线与市场证券组合 103

6.3 风险的类型与证券市场线 109

6.4 放宽假设条件 117

第7章 “鸡蛋与篮子”之谜 128

7.1 朴素的风险分散思想 129

7.2 不同行业间的风险分散 131

7.3 没有必要的分散风险 134

7.4 相关性和分散风险 136

7.5 马科维兹的风险分散法 137

第8章 证券组合实绩的评价 141

8.1 资本市场线的评价 142

8.2 单参数证券组合的评价 147

8.3 证券组合实绩的各种评价方法 154

后记 159