宏观计量的若干前沿理论与应用PDF电子书下载

第一章 导论 1

§1.1宏观计量若干问题的研究背景 2

§1.2宏观计量若干问题的研究线索 8

§1.3宏观计量所使用的主要统计知识 14

§1.4本书导读 20

第二章 数据生成过程和协整检验与估计 31

§2.1协整理论的经济学背景 31

§2.2数据生成过程与单位根检验 34

§2.3协整系统及其表述 55

§2.4协整向量的估计与检验 66

§2.5协整方程和ECM设定及其协整与调节向量的假设检验 81

§2.6对湖北经济的实证：一个简单的案例 88

§2.7本章要点 99

第三章 中国宏观经济的协整分析 101

§3.1预期扩展的菲利浦斯曲线模型及其对我国的适用性检验 101

§3.2我国货币需求的协整分析 116

§3.3我国通货膨胀成因的再检验 128

§3.4本章实证研究的特点 131

第四章 数据生成过程的结构突变 132

§4.1结构突变的趋势稳定过程与结构突变的单位根过程 133

§4.2结构突变的单位根过程 135

§4.3人民币汇率与结构突变的单位根过程 139

§4.4结构突变发生在某一区间时的单位根检验及其仿真试验 146

§4.5本章要点 166

第五章 协整向量的结构突变 168

§5.1协整向量的FMOLS估计及其仿真试验 168

§5.2协整向量的结构突变检验 178

§5.3supF、meanF和Lc的检验势：仿真试验证据 188

§5.4统计量Lc的功能与拒绝H0的意义 193

§5.5本章要点 196

第六章 外生性与条件误差校正模型及其结构变化 197

§6.1外生性 197

§6.2条件ECM与弱外生性 204

§6.3误差校正模型的结构变化诊断 209

§6.4我国进口等变量的弱外生性检验和ECM结构变化诊断 214

§6.5本章要点 223

参考文献 224