随机过程PDF电子书下载

第一章 随机过程的概念及其统计特征 1

1 随机过程的概念 1

2 随机过程的分布及其统计特征 3

3 几种重要的随机过程 17

4 特征函数 25

习题一 31

第二章 马尔可夫链 34

1 马尔可夫链的概念及转移概率 34

2 n步转移概率 38

3 马尔可夫链的状态分类 44

4 状态空间的分解 54

5 平稳分布 60

6 非常返状态分析及应用举例 68

习题二 80

第三章 纯不连续的马尔可夫过程 86

1 时间连续状态离散的马尔可夫过程 86

2 柯尔莫哥洛夫前进方程和后退方程 89

3 泊松过程的概念和例 99

4 泊松过程的基本性质 103

5 泊松过程的推广 110

习题三 117

1 宽平稳过程的概念及其数字特征 121

第四章 平稳随机过程 121

2 联合平稳过程及相关函数的性质 127

3 随机分析 130

4 平稳过程的各态历经性 141

习题四 151

第五章 平稳过程的谱分析 155

1 平稳过程的功率谱密度 155

2 功率谱密度的性质 160

3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度 166

4 联合平稳过程的互谱密度 169

5 平稳过程通过线性系统的分析 172

习题五 184

第六章 时间序列分析 187

1 时间序列的线性模型 187

2 模型的识别 190

3 模型阶数的确定 203

4 模型参数的估计 207

5 模型的检验 211

6 平稳时间序列预报 212

7 非平稳时间序列及其预报 223

习题六 227

习题答案 230

参考书目 239