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第一章 金融工程概述 1

1.1 为什么要学习金融工程 1

1.1.1 为什么要学习金融工程 1

1.1.2 本书的写作思路与结构 3

1.2 什么是金融工程 4

1.2.1 金融产品的特点 5

1.2.2 金融衍生产品及其功能 9

1.2.3 金融理论应用的几个阶段 12

1.2.4 金融工程的基本概念 12

1.3.1 追求风险规避的动因 16

1.3 金融工程的发展背景 16

1.3.2 寻求市场和对手漏洞的套利动因 18

1.3.3 科学技术和金融理论的支持 22

第二章 远期 25

2.1 远期利率合约 25

2.1.1 何种情况下需要远期利率交易 25

2.1.2 远期利率及其计算方法 26

2.1.3 远期利率协议 30

2.2 远期外汇合约 34

2.2.1 何种情况下需要远期外汇交易 34

2.2.2 远期汇率及其计算方法 34

2.3 远期合约小结 38

第三章 期货 39

3.1 期货的基本概念 39

3.1.1 何时需要期货交易 39

3.1.2 期货的定义和种类 40

3.1.3 为什么要进行期货交易 46

3.2 期货市场的交易机制 48

3.2.1 期货市场的参与各方 48

3.2.2 期货市场的结算机制 50

3.3 期货的定价 58

3.3.1 金融期货的定价 58

3.3.2 商品期货的定价 63

3.4 期货的基本交易策略 65

3.4.1 套期保值策略 65

3.4.2 套利策略 72

第四章 股票指数期货 79

4.1 股指期货的基本概念 79

4.1.1 什么是股指期货 79

4.1.2 为什么要进行股指期货交易 81

4.2 股指期货的定价 82

4.2.1 股指期货定价方法的案例说明 82

4.2.2 股指期货的一般定价公式 84

4.3.1 利用股指期货进行套期保值 85

4.3 股指期货的交易策略 85

4.3.2 利用股指期货进行套利 88

第五章 期权 93

5.1 期权的基本概念 93

5.1.1 何时需要期权交易 93

5.1.2 期权的定义和基本术语 93

5.1.3 期权的基本特点 98

5.1.4 期权交易的种类 100

5.1.5 期货期权 100

5.2期权的定价 102

5.2.1 期权价格、内在价值与时间价值 103

5.2.2 期权定价的一些定性分析 105

5.2.3 期权的二项式定价方法 112

5.2.4 Black-Scholes期权定价公式 118

5.3 期权的基本交易策略 121

5.3.1 保护性看跌期权的多头策略 121

5.3.2 抛补性看涨期权的空头策略 124

5.3.3 对敲性双头策略 126

5.3.4 避险性双限策略 128

第六章 认股权证和可转换债券 131

6.1 认股权证 131

6.1.1 认股权证的基本概念 132

6.1.2 认购权证的定价 136

6.2 可转换公司债券 139

6.2.1 可转换公司债券的基本概念 139

6.2.2 可转换公司债券的定价 143

第七章 实物期权及其应用 147

7.1实物期权的基本概念 147

7.1.1 NPV定价方法的缺陷 148

7.1.2 什么是实物期权 149

7.2实物期权定价方法 151

7.2.1 NPV方法和实物期权方法的区别 151

7.2.2 用二项式方法计算实物期权价值 153

7.3 实物期权小结 157

第八章 互换 159

8.1 利率互换 159

8.1.1 何时需要利率互换 159

8.1.2 利率互换的定义及其原理 159

8.2 货币互换 165

8.2.1 何时需要货币互换 165

8.2.2 货币互换的定义及其原理 166

8.3 互换合约小结 168

主要参考文献 170

后记 171