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上篇 信用制度理论与实证分析 3

第一章 信用与信用制度理论 3

第一节 信用 4

一、信用的含义及其构成要素 4

二、信用的产生及发展 7

三、信用的特点 11

四、信用的基本形式 13

五、信用风险 15

一、制度 18

第二节 信用制度 18

二、信用制度 22

三、银行信用制度 24

四、信用制度的双重作用 28

第二章 中国信用制度的沿革 34

第一节 鸦片战争前旧中国的信用制度 35

一、鸦片战争前旧中国信用制度的主要特征 35

二、鸦片战争前旧中国信用制度实证分析 37

第二节 鸦片战争后旧中国的信用制度 61

一、鸦片战争后旧中国信用制度的主要特征 61

二、鸦片战争后旧中国信用制度的实证分析 66

第三节 新中国的信用制度 83

一、新中国建立前革命根据地时期的信用制度 83

二、新中国建立后至党的十一届三中全会前的信用制度 85

三、党的十一届三中全会以后的信用制度 89

第三章 中国信用制度的状况分析 97

第一节 信用缺失的状况 97

一、企业领域的信用缺失 99

二、经济中介服务机构及媒体广告的信用缺失 102

三、金融领域的信用缺失 104

第二节 信用缺失的危害 108

一、信用缺失造成社会资源浪费，影响宏观经济的发展 109

二、信用缺失恶化了企业经营环境，困扰着企业的生存与发展 113

三、信用缺失降低了银行资产质量，增大了信用风险的隐患 115

四、信用缺失致使人们思想观念发生偏错和道德的丧失 115

第三节 信用缺失原因的分析 116

一、对信用缺失的危害性和信用资源的价值性认识不足 117

二、计划经济转轨到市场经济过程中的体制摩擦 119

三、企业的信用经济基础薄弱 123

四、法制建设滞后，金融监管不力 124

五、银行和企业内部缺乏信用管理制度 126

第四章 信用风险管理体系 131

中篇 信用制度建设的微观分析——构建科学的信用风险控制体系 131

第一节 信用风险管理流程控制 132

一、信用风险预警机制 133

二、信用风险度量 135

三、内部风险控制制度 135

第二节 建立信用风险管理的组织结构和文化 138

一、西方商业银行的矩阵式风险管理组织结构 139

二、风险管理文化 141

第三节 完善我国商业银行信用风险管理体制的建议 142

一、我国商业银行信用的风险管理的运作模式 143

二、完善信用风险流程控制的建议 144

第五章 信用风险管理方法及范式 153

第一节 信用分析与评估技术 153

一、传统的信用风险评估方法 154

二、基于统计判别方法的预测评估模型 157

三、自由现金流估价法和EVA、MVA模型 162

第二节 信用风险评估一体化技术 166

一、风险管理一体化在技术上的最新进展 167

二、一体化风险评估的原则 170

三、信用风险矩阵的核心技术VaR(ValueatRisk) 170

四、风靡全球金融业的KMV模型 177

五、麦肯锡分析技术和精髓——宏观模拟方法 179

六、KPMG贷款分析模型 180

第三节 信用风险评估的范式 182

一、理想的信用评估方法应具备的特点 183

二、信用评估体系的模式选择 184

第六章 信用风险评级制度 188

第一节 信用风险评级的重要意义 189

一、信用风险评级的重要性 189

二、信用风险评级系统的核心技术 192

第二节 企业信用风险评级体系的指标选择及指标体系的结构化设计 192

一、信用评级体系的主要流程 193

二、定量分析指标参数的选择及转换 194

三、违约概率模型中指标的参数转换 203

四、定性指标体系的结构化设计——客户信用风险的多层次模糊综合评判法 206

五、定量、定性分析模型的合成处理 212

第三节 其他风险主体的评级 212

一、个人信用风险评级 212

二、主权风险评级 215

三、行业、区域风险评级 219

第七章 信用风险量化技术 222

第一节 信用风险量化的基本概念 222

一、精确量化信用风险的必要性 224

二、信用风险量化的挑战 225

三、理想信用风险度量法具备的特点 226

第二节 信用风险度量法的基本分析框架 228

一、量化信用风险的要素 228

二、信用风险度量的基本方法 230

三、信用风险度量在不同债项中的应用 235

第三节 基于信用风险管理的投资组合优化 239

一、单笔敞口的信用风险和投资组合的信用风险 240

二、投资组合的深度分析之一：风险贡献和边际Var分析法 243

三、投资组合深度分析之二：敞口集中度和风险集中度分析 244

四、投资组合管理对提升银行风险管理水平和信贷资产优化配置的重要意义 246

第八章 信用限额制度 249

第一节 额度授信的概念和基本流程 250

一、授信额度的概念和授信原则 250

二、授信额度的管理 254

三、授信额度的监控 259

第二节 商业银行授信额度的系统量化模式 262

一、商业银行授信风险管理的三个过程 262

二、构建额度授信风险管理系统 265

三、授信额度评估矩阵模型 267

一、对额度授信和授信额度的错误理解 271

第三节 商业银行授信风险管理模式的误区及改进措施 271

二、实际操作中值得商榷之处 272

三、针对上述的授信管理中存在的问题及应采取的对策 276

第四节 额度授信管理模式的最新进展 276

一、限额全面敞口覆盖 277

二、多维风险聚合 279

三、客户群体限额和行业、国别限额聚合管理 280

四、限额设置方法和限额的可选择性 283

下篇 信用制度建设的宏观分析——信用制度与道德规范、法律环境、政策环境的关系 287

第九章 信用制度建设与道德规范 287

一、道德的产生、特点及作用 288

第一节 道德是信用制度的思想基础 288

二、古代思想家道德观 293

三、道德是信用制度的思想基础 300

第二节 中国道德的状况 308

一、道德的缺失 308

二、道德缺失的危害 309

三、道德缺失的原因 312

第三节 中国的道德建设 316

一、发扬党的“革命道德”的光荣传统 317

二、吏治要清廉 319

三、社会要公正 321

四、加强法制建设 323

五、公民的道德建设 324

六、金融职业的道德建设 325

第十章 信用制度建设与法律环境 329

第一节 信用制度与法律 329

一、法律能够保障信用制度的建立和完善 330

二、诚信是法律的本质，法律需要信用制度的建立和发展 333

三、建立和发展信用制度所需要的法律环境 334

第二节 国外建设信用制度法律环境的经验 336

一、加强信用管理方面的立法，尤其是征信环节的立法 337

二、信用行业的经营管理必须依法进行 340

三、通过法律建立和完善失信惩罚机制 343

第三节 建设中国信用制度的法律环境及其存在的问题 344

一、建设中国信用制度法律环境的重要意义 344

二、当前中国信用制度的法律环境所存在的基本问题 347

第四节 中国信用制度的法律环境建设 349

一、加快信用立法步伐，形成完备的信用法律体系 349

二、坚持依法征信，在针对个人征信的过程中，需注意保护个人隐私权 353

三、促使征信机构的建立和经营符合法律要求，加强对信用行业的依法管理 354

四、法定执法机构，加大执法力度 354

五、完善处罚形式，实现处罚机制的转变 355

六、发挥政府在促进信用制度法律环境建设中的积极作用 357

七、严格执法，严厉打击司法腐败 357

第十一章 信用制度建设的政策环境与模式选择 366

第一节 政府在信用制度建立中的作用 366

一、转换政府职能，重视信用制度建设 366

二、促进数据库的建立和征信数据的开放 368

三、为信用管理的立法和执法创造良好的环境 370

四、对信用管理行业的监督和管理 370

五、开展信用管理的教育和研究 374

一、中央银行在信用制度建立中的基本作用 376

第二节 中央银行在信用制度建立中的作用 376

二、美国联邦储备系统的信用管理作用 377

三、中国人民银行在信用体系中的作用 377

第三节 信用管理民间机构的作用 379

一、信用管理民间机构的作用 379

二、西方著名的信用管理国际性组织 379

三、建立中国的信用管理民间组织 381

第四节 构建中国信用制度的模式与策略 383

一、西方发达国家信用制度模式的比较 383

二、构建中国信用制度的模式 386

参考文献 397