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商业银行操作风险度量与监管资本测定  理论、方法与实证
商业银行操作风险度量与监管资本测定  理论、方法与实证

商业银行操作风险度量与监管资本测定 理论、方法与实证PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:李建平,丰吉闯,高丽君著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787030360465
  • 页数:209 页
图书介绍:近年来,由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展,一系列操作风险损失对银行造成的严重影响都说明商业银行的操作风险有增大的趋势,对操作风险的管理已经不容忽视;鉴于操作风险对银行造成的损失,《新资本协议》把操作风险纳入风险管理框架,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金以增强银行稳定性。因此,国际银行业和各国监管当局都日益重视对操作风险的监管和管理。虽然《新资本协议》允许并鼓励银行采用适合自己的高级计量法度量操作风险并进行资本金测定,但是并没有给出具体的方法。这就为操作风险的度量提供了研究的问题,操作风险的度量及其资本金分配问题已经成为当前学术界和银行界研究的热点问题。合理地度量商业银行的操作风险,准确地为操作风险分配适当的资本金是商业银行操作风险管理的重点和必要环节。本书围绕”中国商业银行的操作风险到底有多大?”这一基本问题展开相关的研究,并根据操作风险的(1)操作风险损失的厚尾性;(2)内部数据的缺失性和外部数据、情景数据和管理数据的主观性;(3)操作风险数据的有偏性;(4)计算结果的准确性;(5)采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性;(6)操作风险内
《商业银行操作风险度量与监管资本测定 理论、方法与实证》目录

第1章 操作风险的研究背景 1

1.1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》 1

1.2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险 3

1.3 操作风险的影响 5

第2章 操作风险的基础知识 9

2.1 风险的定义 9

2.2 商业银行的风险 10

2.3 操作风险的定义 12

2.4 操作风险的分类 13

2.5 操作风险资本金的分配原则 20

2.6 风险的度量方式 21

第3章 操作风险的特点 25

3.1 操作风险与其他风险的相关性特征 27

3.2 国际银行业操作风险的特点 29

3.3 中国商业银行操作风险的特点 40

第4章 操作风险度量的挑战 47

4.1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法 47

4.2 操作风险度量过程中的挑战 53

第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法 56

5.1 监管机构提出的模型 56

5.2 基本指标法 58

5.3 标准法/替代标准法 59

5.4 高级计量法 63

第6章 学术界对操作风险度量的研究 67

6.1 按度量角度分类的操作风险度量模型 68

6.2 国际上操作风险度量模型 71

6.3 国内操作风险度量研究 80

第7章 基于极值理论的操作风险度量 89

7.1 操作风险度量的极值理论模型 90

7.2 基于极值理度量操作风险的实证分析 104

7.3 本章小结 115

第8章 基于损失分布法的操作风险度量 117

8.1 损失分布法模型 117

8.2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤 119

8.3 非参数方法的损失分布法 120

8.4 基于参数方法的分布确定方法 125

8.5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析 129

8.6 本章小结 138

第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究 139

9.1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法 140

9.2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析 148

第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究 154

10.1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法 154

10.2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假设 158

10.3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析 160

10.4 关于实证结果的讨论 165

第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究 167

11.1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法 168

11.2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设 171

11.3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析 172

第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究 176

12.1 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的模型描述 177

12.2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设 179

12.3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法 180

12.4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析 182

12.5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析 185

12.6 本章小结 186

第13章 结果比较、主要结论和政策建议 188

13.1 不同方法之间的结果比较 188

13.2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较 190

13.3 本书总结和主要结论 192

13.4 政策建议 193

参考文献 197

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