商业银行操作风险度量与监管资本测定 理论、方法与实证PDF电子书下载

第1章 操作风险的研究背景 1

1.1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》 1

1.2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险 3

1.3 操作风险的影响 5

第2章 操作风险的基础知识 9

2.1 风险的定义 9

2.2 商业银行的风险 10

2.3 操作风险的定义 12

2.4 操作风险的分类 13

2.5 操作风险资本金的分配原则 20

2.6 风险的度量方式 21

第3章 操作风险的特点 25

3.1 操作风险与其他风险的相关性特征 27

3.2 国际银行业操作风险的特点 29

3.3 中国商业银行操作风险的特点 40

第4章 操作风险度量的挑战 47

4.1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法 47

4.2 操作风险度量过程中的挑战 53

第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法 56

5.1 监管机构提出的模型 56

5.2 基本指标法 58

5.3 标准法／替代标准法 59

5.4 高级计量法 63

第6章 学术界对操作风险度量的研究 67

6.1 按度量角度分类的操作风险度量模型 68

6.2 国际上操作风险度量模型 71

6.3 国内操作风险度量研究 80

第7章 基于极值理论的操作风险度量 89

7.1 操作风险度量的极值理论模型 90

7.2 基于极值理度量操作风险的实证分析 104

7.3 本章小结 115

第8章 基于损失分布法的操作风险度量 117

8.1 损失分布法模型 117

8.2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤 119

8.3 非参数方法的损失分布法 120

8.4 基于参数方法的分布确定方法 125

8.5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析 129

8.6 本章小结 138

第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究 139

9.1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法 140

9.2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析 148

第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究 154

10.1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法 154

10.2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假设 158

10.3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析 160

10.4 关于实证结果的讨论 165

第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究 167

11.1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法 168

11.2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设 171

11.3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析 172

第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究 176

12.1 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的模型描述 177

12.2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设 179

12.3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法 180

12.4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析 182

12.5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析 185

12.6 本章小结 186

第13章 结果比较、主要结论和政策建议 188

13.1 不同方法之间的结果比较 188

13.2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较 190

13.3 本书总结和主要结论 192

13.4 政策建议 193

参考文献 197