保险企业全面风险管理（ERM）研究PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 选题的背景和意义 1

1.2 国内外研究动态 4

1.2.1 国外相关研究回顾 4

1.2.2 国内相关研究回顾 12

1.2.3 评述 17

1.3 本书的研究思路、内容与结构 19

1.3.1 研究思路 19

1.3.2 本书结构及其主要内容 19

1.3.3 运用的基本理论与方法 23

1.4 本书主要创新观点 23

2 研究概念的界定 26

2.1 风险基本概念研究 26

2.1.1 风险的再认识 26

2.1.2 金融风险 32

2.2 保险企业风险基本概念研究 36

2.2.1 保险企业风险——金融风险的重要形式 36

2.2.2 保险企业风险的特征 40

2.2.3 保险企业风险的分类 42

2.3 风险管理的基本概念研究 48

2.3.1 风险管理的再认识 48

2.3.2 金融风险管理 51

2.3.3 全面风险管理 53

3 全面风险管理的理论基础与评价 58

3.1 早期的风险管理理论与评价 58

3.1.1 传统利率期限结构理论 59

3.1.2 利率风险的缺口管理理论 61

3.1.3 评价 63

3.2 现代风险管理理论与评价 65

3.2.1 资产组合管理理论（PMT） 65

3.2.2 Downside-Risk方法与哈洛资产配置理论（LPMn） 68

3.2.3 资本资产定价模型（CAPM） 70

3.2.4 套利定价模型（APT） 73

3.2.5 期权定价理论（OPM） 74

3.2.6 评价 76

3.3 新型风险管理理论与评价 78

3.3.1 风险管理VaR体系 78

3.3.2 整体风险管理TRM理论 84

3.3.3 全面风险管理ERM理论 86

3.3.4 评价 89

4 保险企业全面风险管理概述 92

4.1 保险企业全面风险管理的内涵与特征 92

4.2 保险企业全面风险管理的体系框架 93

4.2.1 全面风险管理的策略 98

4.2.2 全面风险管理过程 102

4.2.3 全面风险管理的基础设施 111

4.2.4 全面风险管理环境 114

4.3 保险企业全面风险管理的核心方法 115

4.3.1 VaR方法 117

4.3.2 经济资本（Economic Capital） 119

4.3.3 风险资本RBC（Risk Based Capital） 122

4.3.4 风险调整的资本回报率（RAROC） 124

5 保险企业全面风险管理的国际考察 127

5.1 国际保险企业全面风险管理的演进 128

5.1.1 资产负债匹配管理（ALM） 128

5.1.2 新的尝试——全面风险管理（ERM） 138

5.1.3 国际经验的借鉴 153

5.2 基于ERM的我国保险企业风险管理状况 155

5.2.1 我国保险业的发展特点 155

5.2.2 我国保险企业风险表现 161

5.2.3 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析 172

5.2.4 我国保险企业推进全面风险管理的必要性 174

6 ERM框架下我国保险企业的制度基础构建 177

6.1 构建符合ERM要求的保险企业风险内部控制新机制 177

6.1.1 内部控制与全面风险管理 178

6.1.2 构建ERM的内控制度 181

6.1.3 构建ERM的技术平台 189

6.1.4 构建ERM的文化环境 191

6.2 构建体现ERM精神的保险企业外部监管机制 194

6.2.1 保险监管的RBC标准与全面风险管理 194

6.2.2 我国保险监管新模式的构建 196

7 ERM框架下我国保险企业风险预警系统构建 198

7.1 风险预警系统概述 198

7.1.1 风险预警与风险管理 198

7.1.2 风险预警系统的一般构成 199

7.2 我国保险企业风险预警系统的构建 203

7.2.1 预警指标的选择 204

7.2.2 模糊优选理论与人工神经网络方法的引入 206

7.2.3 基于模糊优选和ANN的我国保险企业风险预警模型 215

7.2.4 实证分析：预警模型在产险公司的应用 221

7.2.5 模型的适用性 227

8 ERM框架下我国保险企业的积极风险管理对策 228

8.1 积极风险管理对策的核心理念和原则 228

8.1.1 积极风险管理对策与传统风险管理对策的比较 229

8.1.2 积极风险管理对策的基本原则 230

8.2 积极风险管理对策一：预警对策分析 231

8.2.1 低风险状态下的预警对策 231

8.2.2 较低风险状态下的预警对策 233

8.2.3 较高风险状态下的预警对策 234

8.2.4 高度风险状态下的预警对策 235

8.3 积极风险管理对策二：分散化策略 237

8.3.1 风险分散的机理分析 237

8.3.2 分散化策略的运用和实证 241

8.4 积极风险管理对策三：证券化策略 250

8.4.1 保险证券化的机理分析 250

8.4.2 保险风险证券化的运用和实证 253

附录 257

主要参考文献 260

后记 269