计量经济学概论PDF电子书下载

第01章 计量经济学的本质与领域 2

1.1何谓计量经济学 2

1.2为什么要学习计量经济学 3

1.3计量经济学的方法 4

创造理论或假说的陈述 4

蒐集资料 5

设定劳动力参与的数学模型 6

设定劳动力参与的统计或计量模型 8

估计选定计量模型的参数 9

检定模型的适切性：模型设定的检定 10

检定从模型推导的假设 11

利用模型来做预测 12

1.4往后的工作 13

关键词与概念 13

简答题 14

习题 16

附录1A网际网路上的各种经济资料 17

第一部分 线性回归模型 20

第02章 线性回归的基本概念：两变数模型 22

2.1回归的意义 22

2.2母体回归函数：一个假设的例子 23

2.3母体回归函数的统计或随机设定 26

2.4随机误差项的性质 27

2.5样本回归函数 28

2.6「线性」回归的特殊意义 31

变数为线性 32

参数为线性 33

2.7两变数vs.复线性回归 33

2.8参数估计：普通最小平方法 34

普通最小平方法 34

2.9全部放在一起 37

S.A.T.数学成绩估计函数的解释 37

2.10一些例子 38

2.11总结 43

关键词与概念 44

简答题 44

习题 46

选答题 52

附录2A最小平方估计值的推导 52

第03章 两变数模型：假设检定 54

3.1古典线性回归模型 55

3.2 OLS估计式的变异数与标准误 58

S.A.T.数学成绩例子中的变异数和标准误 60

S.A.T.数学成绩函数的总结 60

3.3为什么要用OLS？估计式的特性 61

蒙地卡罗实验 62

3.4 OLS估计式的样本或机率分配 62

3.5假设检定 64

检定H0： B2=0与H1： B2≠0：信赖区间法 66

假设检定的显著水准法 68

持续S.AT.数学成绩的例子 69

3.6回归线的好坏：判定系数r2 71

计算r2的公式 74

S.A.T.数学成绩的r2 74

相关系数r 74

3.7回归分析的结果报告 75

3.8 S.A.T.数学成绩例子的电脑报表 76

3.9常态性检定 77

残差直方图 78

常态机率图 78

Jarque-Bera检定 78

3.10总结的范例：1959至2006年美国商业部门的工资与生产力间的关系 79

3.11预测 82

3.12总结 85

关键词与概念 85

简答题 86

习题 88

第04章 复回归：估计与假设检定 94

4.1三变数线性回归模型 95

偏回归系数的意义 96

4.2复回归线性模型的假设 97

4.3估计复回归参数 99

OLS估计式 99

OLS估计式的变异数和标准误 101

复回归OLS估计式的特性 102

4.4复回归估计的配适度：多元判定系数，R2 102

4.5古董钟拍卖价格修正 103

回归结果的解释 103

4.6复回归的假设检定：一般评论 104

4.7个别偏回归系数的假设检定 105

显著检定法 105

假设检定的信赖区间法 106

4.8 B2=B3=0或R2=0的联合假设检定 107

F与R2的重要关系 110

4.9复回归中的两变数回归：简介设定误差 111

4.10比较两个R2：调整后R2 112

4.11何时加解释变数到模型中 113

4.12限制最小平方 115

4.13范例 116

回归结果的讨论 117

4.14总结 121

关键词与概念 121

简答题 122

习题 123

附录4A.1式（4.20）到式（4.22）OLS估计式的推导 128

附录4A.2式（4.31）的推导 128

附录4A.3式（4.50）的推导 129

附录4A.4古董钟拍卖价格的EViews报表 130

第05章 回归模型的函数形式 132

5.1如何衡量弹性：对数—线性模型 133

对数—线性模型的假设检定 137

5.2线性与对数—线性回归模型的假设检定 137

5.3多元对数—线性回归模型 139

5.4如何衡量成长率：半对数模型 143

立即成长率与复利成长率率 146

线性趋势模型 147

5.5线性—对数模型：当解释变数是对数时 148

5.6倒数模型 150

5.7多项式回归模型 155

5.8通过原点的回归 157

5.9尺度与衡量单位 159

5.10标准化变数的回归 160

5.11函数形式的总结 162

5.12总结 163

关键词与概念 164

简答题 164

习题 166

附录5A对数 174

第06章 虚拟变数回归模型 178

6.1虚拟变数的本质 178

6.2 ANCOVA模型：一属质变数与一属量变数以及两类型的回归：修正例6.1 185

6.3一属量变数与一属质变数以及超过两个以上的类别 186

6.4一个属量解释变数与超过一个属质变数的 189

回归 189

交乘效果 190

一般化 191

6.5比较两回归 193

6.6使用虚拟变数于季节分析 198

6.7若应变数也是虚拟变数，该怎么办？线性机率模型（LPM） 200

6.8总结 203

关键词与概念 204

简答题 204

习题 207

第二部分 实务上的回归分析 214

第07章模型选择：准则与检定 216

7.1好模型的属性 217

7.2设定误差的类型 218

7.3省略攸关变数偏误：「低度配适」模型 218

7.4包括不攸关变数：「过度配适」模型 222

7.5不正确的函数形式 224

7.6衡量误差 226

应变数的衡量误差 226

解释变数的衡量误差 226

7.7诊断设定误差：设定误差检定 227

检定不必要变数的存在 227

省略变数与不正确函数形式的检定 230

在线性与对数—线性回归模型间选择：MWD检定 232

回归误差设定检定：RESET 233

7.8总结 236

关键词与概念 237

简答题 237

习题 238

第08章 多重共线性：解释变数相关会有什么后果？ 242

8.1多重共线性的本质：完全多重共线性的情况 242

8.2近乎或不完全多重共线性的情况 245

8.3多重共线性的理论后果 247

8.4多重共线性的实际后果 248

8.5多重共线性的诊断 250

8.6多重共线性是否一定不好？ 254

8.7延伸范例：美国的鸡肉需求1960至1982年 255

鸡肉需求的多重共线性诊断〔式（8.15）〕 256

8.8面对多重共线性的作法：补救措施 257

从模型去掉变数 258

获得额外资料或新样本 258

重新思考模型 259

某些参数的先验资讯 260

变数转换 261

其他补救措施 262

8.9总结 262

关键词与概念 262

简答题 263

习题 264

第09章 异质变异：若误差变异数并非常数，会发生何事？ 270

9.1异质变异的本质 270

9.2异质变异的后果 276

9.3异质变异的诊断：如何得知存在异质差异？ 278

问题的本质 278

残差图形检视 279

帕克检定 281

戈里瑟检定 282

怀特的一般异质变异检定 283

其他异质变异检定 285

9.4存在异质变异的作法：补救措施 286

当σ2i已知：加权最小平方法（WLS） 286

当真实σ2i未知时 287

重新设定模型 291

9.5怀特之异质变异修正标准误与t统计量 294

9.6异质变异的一些具体范例 294

9.7总结 297

关键词与概念 298

简答题 298

习题 299

第10章 自我相关：若误差项自我相关要怎么办？ 306

10.1自我相关的本质 307

惯性 308

模型设定误差 309

蛛网现象 309

资料操纵 309

10.2自我相关的后果 310

10.3诊断自我相关 311

图形法 312

杜宾—华生d统计量 314

10.4补救措施 318

10.5如何估计ρ 320

ρ=1：一阶差分法 320

从杜宾—华生d统计量估计ρ 321

从OLS残差et估计的p 322

其他估计ρ的方法 322

10.6修正OLS标准误的大样本方法：尼威—威斯特（NW）法 326

10.7总结 328

关键词与概念 328

简答题 329

习题 330

附录10A连检定 334

附录10B自我相关的一般检定：布鲁旭—戈佛雷（BG）检定 336

第三部分 计量经济学的进阶主题 338

第11章 联立方程式模型 340

11.1联立方程式模型的本质 341

11.2联立方程式偏误：OLS估计式的不一致 343

11.3间接最小平方法 345

11.4间接最小平方法：说明的范例 346

11.5认定问题：玫瑰若叫别的名字，可能就不是玫瑰 347

不足认定 348

适度认定 349

过度认定 351

11.6认定法则：认定阶数条件 353

11.7过度认定方程式的估计：二阶最小平方法 354

11.8 2SLS：数字范例 356

11.9总结 357

关键词与概念 358

简答题 358

习题 359

附录11A OLS估计式的不一致 361

第12章 单一方程式回归模型中的选修主题 364

12.1动态经济模型：自我回归与递延分配回归 364

落后的理由 366

递延分配模型的估计 367

估计递延分配模型的卡克模型、适应性预期模型与存货调整模型 369

12.2虚假回归现象：非定态时间序列 372

12.3定态检定 374

12.4共整合时间序列 376

12.5随机漫步模型 377

12.6 logit模型 379

logit模型的估计 382

12.7总结 388

关键词与概念 389

简答题 389

习题 390

附录A-D请见中文教科书网站（www. m cg raw-hill.com.tw/Data/9789861578095.zip） 394

附录E统计表格 396

附录F EViews、MINITAB、EXCEL与STATA的电脑报表输出 414

参考书目 420

中英文索引 424