外部信用评级与内部信用评级体系 巴塞尔新资本协议研究文献PDF电子书下载

第一篇 信用评级与信用质量信息的补充来源 4

序言：信用评级机构在经济中的作用 14

第一章 信用评级机构概览与综述 18

第一节 评级机构 18

第二节 评级方法和等级的定义 19

第三节 市场做法 20

第四节 监管确认程序 46

第二章 信用信息的补充来源 61

第一节 区域性的信用评分 61

第二节 国家出口信贷评级 92

第三节 评级机构的新产品 101

第四节 已发表的研究 105

第五节 基于会计数据的违约概率度量 110

第六节 基于市场价格来度量违约概率 115

第三章 违约概率和回收率研究：量化风险 128

第一节 违约率研究 128

第二节 转移矩阵的稳定性 134

第三节 部门间的一致性 155

第四节 各评级机构的评级差异 174

第二篇 十国集团国家商业银行 181

内部评级系统现状 185

概述 185

1．本报告的目的 185

2．结论概要 186

3．关键问题 187

4．资本监管内部评级法的可能性框架 188

5．本报告的内容安排 189

第一章 引言 191

1．评级系统的定义和运用 191

2．基于内部评级法计算资本金要求的基本框架 192

第二章 不同类型的评级系统结构 194

1．评级系统的结构 194

2．评估风险的过程 197

3．等级评定时所考虑的风险因素 199

2．估计损失特征的方法 203

1．概述 203

第三章 利用信用等级度量损失特征 203

3．关于PD的调查结论 204

4．关于LGD的调查结论 206

5．关于EAD的调查结论 207

第四章 一致性 209

第五章 应用 211

第六章 监督和控制 214

1．概述 214

2．职能部门 214

3．系统的开发和完善 215

4．对评级过程的确认 215

第七章 未来应采取的措施 217