金融市场中传染风险建模与分析PDF电子书下载

第一部分 绪论 3

第1章 绪论 3

1.1研究背景与意义 3

1.2金融市场中传染风险相关研究现状 4

1.3本书的研究内容及结构安排 33

第二部分 金融市场中离散型传染风险建模与分析 39

第2章 离散型传染风险研究基础 39

2.1离散型传染风险概念 39

2.2相关理论与方法基础 40

2.3小结 57

第3章 银行间市场分层网络模型的构建 58

3.1银行间市场网络的形成 58

3.2分层网络模型的构建 63

3.3网络模型的拓扑结构测度 68

3.4小结 75

第4章 基于分层网络的离散型传染风险分析 76

4.1银行间传染风险分析过程 76

4.2基于分层网络的传染风险仿真分析 82

4.3传染风险对银行间市场网络结构的影响 94

4.4基于传染风险的银行间市场稳定性分析 96

4.5小结 99

第5章 分层网络演化中的离散型传染风险 100

5.1分层网络演化模型 100

5.2银行主体行为动态分析 101

5.3网络演化中传染风险分析 104

5.4小结 112

第三部分 金融市场中连续型传染风险建模与分析 117

第6章 连续型传染风险研究基础 117

6.1价格收益与价格波动 117

6.2连续型传染风险概念及其产生机制 118

6.3相关理论与方法基础 120

6.4小结 125

第7章 低频数据下的连续型传染风险建模与分析 127

7.1连续型传染风险测度的一般模型 127

7.2多元时变传染风险模型的构建、内涵及其参数求解 132

7.3小结 140

第8章 高频数据下的连续型传染风险建模与分析 141

8.1金融市场中高频数据的概念及其统计特征 141

8.2超高频数据久期模型及其扩展 144

8.3超高频数据下连续型传染风险测度模型构建 155

8.4小结 158

第9章 金属期货市场中连续型传染风险实证研究 159

9.1金属期货市场分析 159

9.2低频数据下期货市场中连续型传染风险测度实证 165

9.3高频数据下期货市场中连续型传染风险测度实证 175

9.4小结 187

第四部分 金融市场中信用型传染风险建模与分析 191

第10章 信用型传染风险相关概念 191

10.1信用型传染风险概念 191

10.2 CRT市场中信用型传染风险形成机制 192

10.3小结 199

第11章CRT市场中信用型传染风险度量模型研究 200

11.1对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究 200

11.2基于滤子理论的信用风险传染模型研究 208

11.3小结 216

第12章 信用风险持有者情绪、流动性与信用型传染风险研究 217

12.1信用风险传染的行为分析 218

12.2基于持有者情绪下的信用风险传染模型 220

12.3模型的理论分析 222

12.4仿真模拟分析 225

12.5小结 228

第13章CRT市场中信用型传染风险演化行为研究 229

13.1博弈学习理论下BCRT策略选择的演化行为研究 229

13.2信用风险传染的非线性动力学行为与演化研究 236

13.3基于非线性复杂动力学的信用风险传染行为与演化研究 247

13.4小结 257

第五部分 金融市场中行为型传染风险建模与分析 261

第14章 行为型传染风险研究基础 261

14.1行为型传染风险概念 261

14.2相关理论与方法基础 261

14.3小结 277

第15章 基于复杂动力网络的行为型传染风险演化过程分析 278

15.1股市羊群行为内涵的复杂动力网络理论解析 278

15.2复杂动力网络结构下的股市羊群行为演化特征 279

15.3基于复杂动力网络的股市投资网络模型构建及分析 284

15.4小结 292

第16章 基于网络近邻择优策略的行为型传染风险演化模型及仿真 294

16.1网络近邻择优策略下股市羊群行为演化规则 294

16.2网络近邻择优策略下股市羊群行为演化的平均场解析 295

16.3网络近邻择优策略下股市羊群行为演化过程特征的理论解析 296

16.4网络近邻择优策略下股市羊群行为演化过程特征的仿真分析 299

16.5小结 304

第17章 基于网络协调博弈策略的行为型传染风险演化模型及仿真 306

17.1网络协调博弈策略下股市羊群行为演化规则 306

17.2网络协调博弈策略下股市羊群行为演化的平均场解析 307

17.3投资行为策略风险占优对股市羊群行为演化的影响 310

17.4股市网络拓扑结构特征对股市羊群行为演化的影响 313

17.5小结 317

第18章 基于网络反协调博弈策略的行为型传染风险演化模型及仿真 318

18.1网络反协调博弈策略下股市羊群行为演化规则 318

18.2网络反协调博弈策略下股市羊群行为演化的平均场解析 319

18.3投资行为策略风险占优对股市羊群行为演化的影响 321

18.4股市网络拓扑结构特征对股市羊群行为演化的影响 324

18.5小结 328

第六部分 总结与展望 331

第19章 总结与展望 331

19.1总结 331

19.2研究展望 336

参考文献 339