金融保险数学模型及最优决策方法PDF电子书下载
- 电子书积分:13 积分如何计算积分?
- 作 者:陈世平,张晓琪著
- 出 版 社:长沙:中南大学出版社
- 出版年份:2002
- ISBN:7810615203
- 页数:361 页
第1章 随机分析基础 1
1.1 概率 1
目录 1
1.2 随机过程 19
1.3 停时 23
1.5 Itō积分 31
1.4 鞅 37
1.6 随机微分方程 46
第2章 动态规划和HJB方程 60
2.1 引言 60
2.2 确定性情况 61
2.3 最优化的随机原理和HJB方程 84
2.4 值函数的其它性质 95
2.5 粘性解 103
2.6 粘性解的惟一性 114
3.1 引言 134
3.2 模型 134
第3章 具有约束条件的最优投资——消费策略 134
3.3 组合与消费过程 136
3.4 凸集和它的支承函数 137
3.5 效用函数 138
3.6 约束和无约束最优化问题 140
3.7 无约束问题的解 141
3.8 辅助的无约束最优化问题 144
3.9 限制组合的未定权益 149
3.10 等价的最优化条件 155
3.11 对数的情况 162
3.12 对偶问题 163
3.13 存在性 167
3.14 例 170
3.15 确定性系数和反馈公式 176
3.16 推广和分支 179
第4章 具有随机风险过程的企业最优投资策略:指数效应和极小化破产概率 182
4.1 引言 182
4.2 模型 182
4.3 端点财富极大化的指数效用 185
4.4 生存概率的极大化和破产概率极小化 189
4.5 破产概率极小化:有约束的情况 195
4.6 破产处罚的期望折现最小化 199
4.7 正利率 201
第5章 有债务的生存和增长:连续时间 209
的最优组合策略 209
5.1 引言 209
5.2 模型和连续时间控制 210
5.3 极大化生存 218
5.4 安全区域内的最优增长策略 233
5.5 多元资产情况 240
5.6 线性回撤率 241
第6章 保险公司了优风险和红利分配模型 244
6.1 引言 244
6.2 红利控制模型 245
6.3 风险控制模型 256
6.4 风险和红利控制模型 260
6.5 红利最优化和债务 267
6.6 非廉价的再保险 273
6.7 止损再保险 274
第7章 在投资收益的大公司最优风险控制 283
7.1 引言 283
7.2 HJB方程 286
7.3 r<c的情况 287
7.4 r=c的情况 293
7.5 经济学分析 297
8.1 问题的背景 303
第8章 不完全市场多资产多状态模型的超复制 303
8.2 一些主要结果 307
8.3 不完全市场的统一框架 324
8.4 连续时间模型的主要结果 327
8.5 连续模型与离散模型的收敛性 329
附录 A 337
附录 B 348
附录 C 353
参考文献 356
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《2013数学奥林匹克试题集锦 走向IMO》2013年IMO中国国家集训队教练组编 2013
- 《一个数学家的辩白》(英)哈代(G.H.Hardy)著;李文林,戴宗铎,高嵘译 2019
- 《高等数学试题与详解》西安电子科技大学高等数学教学团队 2019
- 《数学物理方法与仿真 第3版》杨华军 2020
- 《高等院校保险学专业系列教材 保险学原理与实务》林佳依责任编辑;(中国)牟晓伟,李彤宇 2019
- 《高等数学 上》东华大学应用数学系编 2019
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《聋校义务教育实验教科书教师教学用书 数学 一年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,小学数学课程教材研究中心编著 2017
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《大学化学实验》李爱勤,侯学会主编 2016
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017