时间序列分析PDF电子书下载

第一章 引言 1

1 应际背景 1

2 应用分类 3

第二章 时间序列的时域描述方法 6

1 随机过程与时间序列 6

2 平稳时间序列 10

3 有限参数模型 17

习题 61

1 平稳序列均值的估计 64

第三章 时间序列的时域统计分析 64

2 自协方差与自相关函数的估计 67

3 自回归模型拟合 82

4 滑动平均模型拟合 95

5 自回归滑动平均模型拟合 103

6 求和模型与季节模型的处理方法 112

7 疏系数自回归模型的处理方法 115

8 回归与自回归混合模型的处理方法 117

9 其它时序模型的统计方法 122

习题 124

1 引言 127

第四章 时间序列的预报 127

2 平稳序列的预报 129

3 ARMA模型及其它模型中序列的预报方法 141

习题 152

第五章 时间序列的频域描述方法 155

1 平稳序列自协方差函数的谱表示 155

2 平稳时间序列的谱表示 161

习题 166

第六章 时间序列的频域统计分析 167

1 离散富里叶变换 167

2 周期图 172

3 隐含周期项的检测方法 183

4 谱密度的加窗估计方法 189

习题 205

第七章 多元时间序列 207

1 多元平稳时间序列 207

2 均值与自协方差函数的估计 213

3 多元AR模型的统计分析 215

4 多元平稳序列的谱分析 224

习题 237

附录一 常系数线性差分方程 238

附录二 第二章引理3.1的证明 245