金融风险管理 第2版PDF电子书下载

第一章 金融风险管理基础知识 1

【章前引例】 1

【本章学习目标】 1

第一节 金融风险管理概述 2

一、金融风险的本质 2

二、商业银行经营中的风险管理 4

三、商业银行风险管理的发展历史 7

四、商业银行风险类别 9

五、商业银行风险管理的主要策略 13

六、商业银行风险管理流程 15

第二节 商业银行资本管理 17

一、商业银行资本概述 17

二、监管资本与资本充足率要求 19

三、商业银行经济资本管理 20

第三节 商业银行风险管理实例——关于国外银行全面风险管理体系建立的实践分析 22

一、花旗银行 23

二、德意志银行 24

三、大通银行 24

四、对外国商业银行全面风险管理体系的分析 25

【知识链接1-1】20世纪各国银行危机概览 5

【知识链接1-2】我国商业银行最低注册资本要求 17

【知识链接1-3】经济资本与监管资本 21

【案例1-1】 12

【案例1-2】 13

【练习题】 26

第二章 商业银行风险管理基本架构 33

【章前引例】 33

【本章学习目标】 33

第一节 商业银行风险管理环境 34

一、商业银行公司治理 34

二、商业银行内部控制 36

第二节 商业银行风险管理组织架构的常见模式 40

一、风险管理组织架构的基石 40

二、商业银行风险管理组织架构的常见模式 42

第三节 商业银行风险管理流程 44

一、风险识别 44

二、风险计量 44

三、风险监测 44

四、风险控制 44

第四节 国内外商业银行风险架构实例 45

一、澳大利亚 45

二、日本 45

三、中国 46

【知识链接2-1】法国兴业银行内部控制 37

【案例2-1】美国安然公司（Enron）为什么会出事儿 38

【案例2-2】法国兴业银行巨亏71亿美元 38

【案例2-3】美国世通公司（Worldcom）为什么会倒闭 41

【案例2-4】200年的英国巴林银行（Ba-tings Bank）为何破产 43

【练习题】 47

第三章 信用风险管理（上） 52

【章前引例】 52

【本章学习目标】 53

第一节 信用风险识别 53

一、行业风险识别 53

二、客户风险识别 57

三、贷款组合信用风险识别 65

第二节 信用风险计量 68

一、客户信用评级 68

二、债项评级 73

三、组合信用风险计量 76

四、《巴塞尔新资本协议》的标准法与内部评级法 81

【知识链接3-1】合格保证应满足的最低要求 61

【知识链接3-2】企业集团的类型及内部关联交易 63

【案例3-1】A电器总厂贷款风险分类报告案例 57

【案例3-2】雷曼兄弟破产 66

【练习题】 84

第四章 信用风险管理（下） 90

【章前引例】 90

【本章学习目标】 90

第一节 信用风险监测 90

一、信用风险监测概述 90

二、风险预警 93

第二节 信用风险控制 95

一、贷前管理 95

二、贷后管理 100

三、经济资本管理 106

四、信贷管理的综合评级体系 108

第三节 资产证券化与信用衍生产品 110

一、资产证券化 110

二、信用衍生产品的种类及运作 112

第四节 信用风险管理实例 118

一、中信银行“垒大户”再受教训，3.1 亿元“申达系”贷款呈不良 118

二、中国金属旗下钢铁公司破产 121

【知识链接4-1】对于贷款集中性的防控重点 97

【知识链接4-2】我国贷款基础利率集中报价和发布机制正式运行 98

【知识链接4-3】荷兰银行经济资本体系介绍 106

【案例4-1】A银行的贷款质量数据 108

【案例4-2】信贷资产证券化正式重启国家开发银行斩获首单100亿元 111

【案例4-3】香港雷曼迷你债券风波 115

【练习题】 124

第五章 市场风险管理 131

【章前引例】 131

【本章学习目标】 132

第一节 市场风险识别 132

一、市场风险分类 132

二、资产分类及主要交易产品的风险管理 136

三、银行账户与交易账户 137

第二节 市场风险计量方法 138

一、缺口分析 138

二、久期分析 141

三、外汇敞口分析 144

四、VaR方法 144

五、敏感性分析 148

六、情景分析 148

七、压力测试 149

八、事后检验 152

第三节 市场风险控制 152

一、利率风险控制 152

二、商业银行汇率风险的控制 155

三、股票价格风险的控制 156

四、市场风险资本计量方法 157

第四节 市场风险管理实例 164

一、中信泰富巨亏案例简析 164

二、冰岛的“国家破产” 165

【知识链接5-1】市场风险计量的相关概念 139

【知识链接5-2】欧盟将设金融监管新体系监测全欧金融市场风险 156

【案例5-1】测试北京双职工家庭的抗压承受能力 150

【练习题】 166

第六章 国家风险管理 177

【章前引例】 177

【本章学习目标】 177

第一节 国家风险识别 177

一、国家风险概述 177

二、国家风险的表现形态 179

第二节 国家风险评级 183

一、国家风险的评级机构 183

二、国家风险评估方法 187

第三节 国家风险的监测与控制 189

一、国家风险的监测与报告 189

二、国家风险控制 190

第四节 国家风险管理案例 191

一、欧洲债务危机 191

二、中国工商银行在投资印度尼西亚阿萨汉水电站项目上的国家风险防范 195

【知识链接6-1】三大主权债务危机 181

【知识链接6-2】中国出口信用保险公司发布《国家风险分析报告》 186

【练习题】 197

第七章 操作风险管理 204

【章前引例】 204

【本章学习目标】 205

第一节 操作风险识别 205

一、操作风险概述 205

二、操作风险类别 207

三、操作风险的危害 211

四、操作风险识别方法 212

第二节 操作风险计量 212

一、基本指标法 213

二、标准法 213

三、高级计量法 216

第三节 操作风险监测与控制 218

一、操作风险监测与报告 218

二、操作风险控制方法 222

第四节 操作风险管理实例 233

一、案件概述：银行卡上36万元巨款被盗刷 233

二、案件分析：保障存款人合法权益是银行的义务 234

【知识链接7-1】次贷危机中的风险转化 207

【知识链接7-2】国际上可供商业银行购买的保险产品 230

【知识链接7-3】汇丰银行的实践 232

【案例7-1】 208

【案例7-2】 209

【案例7-3】系统失灵 210

【案例7-4】黑客非法窃取银行信息 210

【案例7-5】 211

【练习题】 236

第八章 流动性风险管理 242

【章前引例】 242

【本章学习目标】 243

第一节 流动性风险识别 243

一、流动性风险概述 243

二、资产负债期限结构 247

三、资产负债币种结构 248

四、资产负债分布结构 248

第二节 流动性风险评估 249

一、流动性比率／指标法 249

二、现金流分析法 252

三、其他评估方法 252

第三节 流动性风险监测与控制 254

一、流动性风险监测／预警 254

二、压力测试 255

三、情景分析 257

四、流动性风险管理办法 258

第四节 流动性风险管理实例——英国诺森罗克银行挤兑事件透视 261

一、诺森罗克银行遭受挤兑的原因 262

二、英国政府采取的行动 263

三、诺森罗克银行采取的对策 265

【知识链接8-1】资产按流动性的分类 244

【知识链接8-2】流动性风险和各主要风险之间的关系 245

【知识链接8-3】《商业银行流动性风险管理办法（试行）》介绍 250

【知识链接8-4】流动性风险压力测试应当符合的要求 255

【知识链接8-5】流动性风险压力测试的监管要求 257

【知识链接8-6】《商业银行资本管理办法（试行）》中关于流动性风险的评估要求 261

【案例8-1】美国富豪斯坦福涉嫌欺诈失踪引发拉美储户挤兑潮 246

【案例8-2】借短贷长，北岩出事 247

【练习题】 266

第九章 声誉风险与战略风险管理 271

【章前引例】 271

【本章学习目标】 271

第一节 声誉风险管理 272

一、声誉风险管理的内容及作用 272

二、声誉风险管理的基本方法 273

三、声誉危机管理规划 276

第二节 战略风险管理 277

一、战略风险管理的作用 277

二、战略风险管理的基本做法 277

第三节 声誉风险与战略风险管理实例 279

一、巨人集团的衰落 279

二、《时代周报》曝光某城商行贷款涉暗箱操作 281

【知识链接9-1】 272

【知识链接9-2】对声誉风险有关问题的认识 274

【知识链接9-3】 276

【案例9-1】花旗集团成功处理其日本子公司经营违规事件 276

【案例9-2】“龙虾三吃”：避免趋同困境的重庆银行 278

【练习题】 282

第十章 银行监管与《巴塞尔协议Ⅲ》 288

【章前引例】 288

【本章学习目标】 288

第一节 银行监管概述 289

一、银行监管基础知识 289

二、银行监管的方法 295

第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》简介 306

一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容 306

二、对《巴塞尔协议Ⅲ》的评价 308

第三节 银行监管实例——欧洲银行监管机制改革新进展 312

一、相关背景 312

二、欧洲单一监管机制的特征 313

三、欧洲央行的具体职责 313

四、前景展望 314

【知识链接10-1】发达国家和地区的银行市场准入制度 296

【知识链接10-2】金融机构市场退出机制将建立 300

【知识链接10-3】中国银行业资本监管制度的发展 301

【知识链接10-4】银行监管的规则 302

【知识链接10-5】中国目前监管热点——影子银行 304

【知识链接10-6】《巴塞尔协议Ⅲ》对国际银行业的影响 310

【知识链接10-7】《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响 310

【练习题】 314

第十一章 其他金融机构风险管理 318

【章前引例】 318

【本章学习目标】 318

第一节 证券公司风险管理 319

一、证券公司风险管理概述 319

二、证券公司各项业务的风险管理 323

第二节 保险公司风险管理 327

一、保险公司风险管理概述 327

二、保险公司风险管理技术 330

第三节 其他金融机构风险管理 337

一、期货公司风险管理 337

二、金融租赁公司风险管理 340

三、基金管理公司风险管理 342

四、金融信托机构风险管理 344

【知识链接11-1】中国证券公司迈入全面风险管理时代 322

【知识链接11-2】《中国证券公司风险控制指标管理办法》中的有关规定 325

【知识链接11-3】保监会发布《保险公司声誉风险管理指引》 328

【知识链接11-4】保监会发布《人身保险公司全面风险管理实施指引》 330

【知识链接11-5】中国证监会颁布《期货公司风险监管指标管理办法》 339

【知识链接11-6】 345

【案例11-1】 332

【案例11-2】 333

【案例11-3】过度保险导致保险公司破产 334

【案例11-4】美国国际集团（AIG）经营危机的案例分析 335

【案例11-5】嘉陵期货公司挪用客户保证金8000余万元 337

【案例11-6】北京寰宇期货公司客户穿仓 337

【案例11-7】8年18位基金经理涉“老鼠仓” 343

【练习题】 347

第十二章 金融风险管理六大案例 354

案例一：美国通用汽车公司破产 354

一、案情 354

二、原因 354

三、启示 355

案例二：越南金融危机 356

一、案情 356

二、原因 356

三、启示 357

案例三 美国储贷协会破产 357

一、案情 357

二、原因 360

三、启示 361

案例四 查尔斯·凯亭和林肯储贷协会丑闻 361

案例五 美国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件 362

一、案情 362

二、原因 363

三、启示 364

案例六 美国奥兰治县破产 365

一、案情 365

二、原因 367

三、启示 368

参考文献 370