中小企业贷款定价体系 基于巴塞尔协议3和商业银行资本管理办法的研究PDF电子书下载

第一部分 导论 3

第一章 中小企业融资现状 3

第一节 我国中小企业在国民经济中的作用 3

第二节 中小企业融资现状 11

第二章 巴塞尔协议 20

第一节 巴塞尔协议的演进过程 20

第二节 中国版巴塞尔协议Ⅲ——《商业银行资本管理办法》 41

第三节 巴塞尔协议内部评级法要求 51

第二部分 中小企业贷款信用风险度量模型 67

第三章 中小企业贷款信用风险度量初级法 67

第一节 APH层次分析法简介 67

第二节 基于APH层次中小企业贷款信用风险度量 72

第三节 案例展示 81

第四章 中小企业贷款信用风险度量评级模型法 94

第一节 Logistic回归框架 95

第二节 Logistic回归框架下信用评级模型开发流程 97

第三节 内部评级模型的应用 109

第四节 案例展示 112

第五章 中小企业贷款信用风险高级计量模型 128

第一节 信用风险高级计量模型 129

第二节 非参数方法信用风险计量模型 155

第三节 案例展示 167

第三部分 中小企业贷款压力测试框架 177

第六章 压力测试方法论概述 177

第一节 压力测试概述 177

第二节 花旗（美国某大型商业）银行压力测试框架 180

第三节 构建中国商业银行有效压力测试框架的构想 191

第七章 压力测试案例展示 200

第一节 基于Logstic和t-Copula的中小企业贷款压力测试案例展示 200

第二节 基于VAR和马尔科夫转换的中小企业贷款压力测试案例展示 217

第三节 我国商业银行零售住房抵押贷款压力测试实证研究：基于t-Copula和非稳定性马尔科夫链的概率分析案例展示 226

第四部分 贷款定价 241

第八章 我国商业银行贷款定价 241

第一节 传统贷款定价模型 241

第二节 RAR0C贷款定价方法 251

第三节 经济资本的计量 253

第四节 案例展示 262

参考文献 268

后记 277