风险管理PDF电子书下载

项目一 金融风险 1

模块一 风险 2

一、风险的概念 2

二、风险的特征 3

三、风险的分类 3

模块二 金融风险 4

一、金融风险的定义 5

二、金融风险的特征 5

三、金融风险的产生和发展 6

四、金融风险的类型 7

案例讨论 8

项目总结 10

单元练习 10

课外活动 11

项目二 金融风险管理 12

模块一 金融风险管理概述 12

一、风险管理水平是商业银行的核心竞争力 12

二、金融风险管理的发展历程 13

三、风险管理的概念 14

四、风险管理流程 14

模块二 金融风险识别与度量 15

一、金融风险识别 15

二、金融风险度量 16

模块三 金融风险控制技术 18

一、风险预防 19

二、风险规避 19

三、风险自留 20

四、风险分散 20

五、风险对冲 21

六、风险转移 21

模块四 金融风险内部控制 22

案例讨论 22

扩展阅读 24

项目总结 26

单元练习 26

课外活动 27

项目三 《巴塞尔协议》与银行监管 28

模块一 《巴塞尔协议》 29

一、《巴塞尔协议》的形成和发展 29

二、《巴塞尔协议》的主要内容和缺陷 30

三、《巴塞尔新资本协议》 30

四、《巴塞尔协议Ⅲ》 33

五、新旧《巴塞尔协议》对比 33

模块二 银行监管 34

一、银行监管的目标、原则和标准 34

二、银行监管的主要内容和方法 34

扩展阅读 36

项目总结 37

单元练习 37

课外活动 38

项目四 常用金融风险度量方法 39

模块一 市场风险度量简介 40

一、市场风险简介 40

二、VAR简介 41

模块二 VAR的各种测量方法 43

一、方差—协方差 43

二、历史模拟法 44

三、蒙特卡罗模拟法 45

案例讨论 47

项目总结 48

单元练习 48

课外活动 48

项目五 利率风险管理 49

模块一 利率风险的形成与类型 50

一、利率风险概念 50

二、利率风险形成原因 50

三、利率风险的类型 51

模块二 利率风险的度量 53

一、缺口模型 53

二、持续期分析模型 56

三、风险价值 61

模块三 利率风险控制技术 62

一、利率风险管理传统方法 63

二、利率风险管理创新工具 65

三、根据资产负债表管理利率风险 67

模块四 利率风险套期保值 67

一、远期利率协议应用举例 68

二、利率互换应用举例 69

三、利率期货应用举例 70

四、利率期权应用举例 70

案例讨论 71

扩展阅读 73

项目总结 74

单元练习 74

课外活动 76

项目六 汇率风险管理 77

模块一 汇率风险的形成与类型 78

一、汇率风险的概念 78

二、汇率风险的成因分析 78

三、汇率风险的类型 81

模块二 汇率风险的度量 83

一、净外汇风险敞口 83

二、汇率风险衡量 83

模块三 汇率风险控制技术 87

一、汇率风险管理的原则 87

二、汇率风险管理程序 88

三、商业银行汇率风险的管理方法 88

案例讨论 91

项目总结 93

单元练习 93

课外活动 94

项目七 信用风险管理 95

模块一 信用风险的形成原因与类型 96

一、信用风险概念界定 96

二、信用风险形成原因 98

三、信用风险的类型 99

模块二 信用风险的度量 102

一、信用风险传统度量方法 102

二、信用风险现代度量方法 104

模块三 信用风险控制技术 108

一、信用风险防范措施 108

二、商业银行信用风险内部评级体系 111

三、信用风险控制 113

模块四 资产证券化和贷款出售 117

一、资产证券化 117

二、贷款出售 117

案例讨论 118

扩展阅读 120

项目总结 121

单元练习 121

课外活动 123

项目八 操作风险管理 124

模块一 操作风险的类型与特征 125

一、操作风险概念界定 125

二、操作风险的类型 126

三、操作风险的特征 128

模块二 操作风险的度量 129

一、操作风险识别方法 129

二、操作风险评估方法 129

三、操作风险资本计量方法 131

模块三 操作风险控制技术 134

一、操作风险管理体系 134

二、操作风险缓释 135

三、主要业务操作风险控制 136

案例讨论 142

扩展阅读 144

项目总结 145

单元练习 146

课外活动 147

项目九 流动性风险管理 148

模块一 流动性风险的形成与类型 149

一、流动性风险的含义 149

二、流动性风险的特点 150

三、流动性风险形成原因 152

模块二 流动性风险的度量 155

一、流动性风险的监测与预警 156

二、流动性风险的计量 160

模块三 流动性风险控制技术 169

一、流动性风险管理概述 169

二、流动性风险控制技术 170

三、流动性风险管理方法 172

案例讨论 174

扩展阅读 179

项目总结 179

单元练习 180

课外活动 181

项目十 国家风险管理 182

模块一 国家风险的形成与类型 183

一、国家风险概述 183

二、国家风险的表现形态 184

模块二 国家风险的评估 185

一、国家风险的评估机构 185

二、国家风险的评估方法与模型 186

三、国家风险的因素分析 188

四、国家风险评级的两个层次 191

五、中国首份国家风险分析报告 191

模块三 国家风险管理技术 192

一、国家风险管理的基本准则 192

二、设定国家信贷风险限额 192

三、国家风险的化解方法 193

扩展阅读 194

项目总结 195

单元练习 195

项目十一 金融衍生工具风险管理 196

模块一 金融衍生工具 197

一、金融衍生工具概述 197

二、金融衍生工具的功能 201

模块二 金融衍生工具风险识别 202

一、金融衍生工具风险形成的原因 202

二、金融衍生工具风险分类 204

三、金融衍生工具风险特征 205

模块三 金融衍生工具风险管理与控制 206

一、金融衍生工具风险管理程序 206

二、金融衍生工具风险的管理与控制 208

案例讨论 210

扩展阅读 212

项目总结 213

单元练习 213

课外活动 214

项目十二 金融机构全面风险管理 215

模块一 全面风险管理 216

一、全面风险管理的定义 216

二、全面风险管理的发展历程 216

三、全面风险管理在我国的发展过程 216

四、全面风险管理的内涵 217

模块二 金融机构全面风险管理 218

一、全面风险管理的目标和要素 218

二、金融机构开展全面风险管理的现状 219

项目总结 222

课外活动 222

参考文献 223