金融市场的波动行为与波动机理 基于计算金融与行为金融的联合视角PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究动因及研究意义 1

1.2 经典金融学理论的观点及其局限性 3

1.3 本书的研究思路与内容安排 7

第一篇 金融市场波动行为的本质特征 13

第2章 金融市场的复杂波动行为：基于非线性动力学视角的分析 13

2.1 研究动因与理论评述 13

2.2 研究设计与数据特征 15

2.3 股价随机游走与独立性的实证研究 17

2.4 股价波动的分形动力学与长期记忆效应研究 20

2.5 股价波动的混沌动力学特征研究 22

2.6 本章小结 24

第二篇 金融市场为何波动 29

第3章 金融市场的波动：基于行为金融学与计算金融学的解释 29

3.1 引言 29

3.2 金融市场复杂波动行为的内在机理：一个综合评述 29

3.3 正反馈机制及其行为金融学解释 32

3.4 投资者的异质性与相互影响：来自异质交易者模型的解释 36

第4章 异质交易者、噪声与市场波动：一个计算金融学模型 38

4.1 引言 38

4.2 模型 40

4.3 计算机模拟结果与统计特征 41

4.4 模型参数的敏感性分析 47

4.5 本章小结 50

第5章 金融投机泡沫的成因与启示：以美国次贷危机为例 52

5.1 引言 52

5.2 引发次贷金融泡沫的外部环境 53

5.3 美国次贷金融泡沫的内在形成机制 55

5.4 美国次贷金融泡沫的启示 60

5.5 金融危机的后续影响：金融监管变革与金融产品消费者保护 62

第6章 金融市场间的互动与传染：开放经济下的系统性风险 73

6.1 引言 73

6.2 金融互动和传染的界定及其关联 74

6.3 国际金融市场间危机传染的根源和机制 75

6.4 本章小结 80

第7章 我国A股市场与美股、港股的互动与传染关系研究 81

7.1 引言 81

7.2 广义Granger因果关系与信息溢出检验方法 83

7.3 实证研究与结果分析 87

7.4 本章小结 96

第三篇 如何理性应对金融市场的波动行为 99

第8章 基于价格极差的金融波动率建模：理论与实证分析 99

8.1 研究动因 99

8.2 波动率建模研究 101

8.3 数据与模型参数估计 104

8.4 模型预测效果评价 109

8.5 本章小结 115

第9章 计算金融学与政策模拟：金融监管政策的分析框架 116

9.1 引言 116

9.2 人工金融市场与计算金融学：模型与演进 117

9.3 基于人工金融市场的经济政策模拟研究 118

9.4 本章小结 122

第10章 基于人工金融市场的监管政策模拟研究：以证券交易税为例 123

10.1 引言 123

10.2 研究方法和模型设计 125

10.3 仿真市场结果分析 129

10.4 本章小结 146

第11章 总结与展望 147

参考文献 149

附录 主要的计算机程序目录 168

后记 191