巴塞尔银行监管委员会早期历史 1974-1997PDF电子书下载

第一章 导论 1

附录A 8

附录B 9

第二章 巴塞尔银行监管委员会溯源 10

一、简介 10

二、联络小组 12

三、欧洲美元市场，赫斯塔特银行和国际金融稳定 24

四、第一步 41

附录A 44

第三章 运作程序：主席、秘书处、成员、会议架构 47

一、简介 47

二、主席 49

三、秘书处 56

四、参会人员与参与情况 60

五、巴塞尔银行监管委员会的会议架构 64

附录A 78

附录B 79

第四章 协定 81

一、母国和东道国在1975年时的关系 81

二、合并银行资产负债表 84

三、事件反应 88

四、协定原则在全球范围内实施，但有否统一标准 94

五、结论 97

附录A 98

附录B 98

附录C 102

附录D 103

附录E 105

附录F 105

附录G 106

第五章 外部与外汇问题 108

一、一个预警系统 108

二、对外汇市场、外汇经纪商及远期市场等的监管 111

三、国际批发市场的国家风险缺口与到期转换 113

四、结论 121

附录A 122

第六章 资本充足率和1988年巴塞尔协议 125

一、早期的工作 125

二、巴塞尔银行监管委员会达成共识的尝试 130

三、美英联合协议和1988年协议谈判 143

四、协议的实施 154

五、评估 165

附录A 167

附录B 167

附录C 172

附录D 174

附录E 174

附录F 175

附录G 176

附录H 178

附录I 180

附录J 183

附录K 184

附录L 186

第七章 对市场风险的修正 188

一、早期的工作：贝弗利小组 188

二、根据资产类别的一般风险与特定风险的分类：卡拉斯奥小组在1989～1993年与国际证监会组织在艰难关系下的工作 197

三、出于监管目的对内部模型的使用：1996年的市场风险修正案 210

四、净利息收入风险 225

五、评估 227

附录A 228

附录B 229

附录C 231

附录D 233

附录E 234

附录F 236

附录G 238

附录H 239

附录I 240

附录J 242

附录K 243

附录L 245

第八章 银行业监督的核心原则 247

一、巴塞尔银行监管委员会的原则第一组——反洗钱 247

二、国际商业信贷银行（BCCI）和最低标准 250

三、加强银行业监管的有效性 252

附录A 261

附录B 264

附录C 266

附录D 267

附录E 268

附录F 270

第九章 流动性 274

附录A 290

附录B 291

附录C 295

附录D 298

附录E 299

附录F 301

第十章 资产负债表表外风险及其衍生物 305

一、关于资产负债表表外风险的工作 305

二、净额结算 312

三、衍生工具 315

附录A 316

附录B 318

附录C 319

附录D 321

附录E 322

附录F 322

第十一章 巴塞尔银行监管委员会讨论的其他主题 324

一、选择的标准 324

二、银行保密是监管的障碍 326

三、其他早期关注点 330

四、银行盈利能力 334

五、防止违法利用银行系统 337

六、大额信贷风险 340

七、银行破产制度 343

附录A 348

附录B 350

附录C 351

附录D 352

附录E 355

附录F 356

附录G 359

附录H 359

第十二章 巴塞尔银行监管委员会与银行及其他银行管理者的关系 361

一、巴塞尔银行监管委员会与银行的关系 361

二、巴塞尔银行监管委员会与其他银行管理者的互动 365

附录A 387

附录B 389

附录C 393

附录D 395

附录E 396

附录F 398

附录G 399

附录H 400

附录I 403

附录J 407

第十三章 与其他非银行监管机构的关系 409

一、与国际清算银行的其他常设委员会的关系 409

二、与会计专业领域的关系 412

三、与证券监管者的关系，特别是与国际证监会组织的关系 421

四、与保险监管者，特别是国际保险监督官协会的关系 447

附录A 450

附录B 452

附录C 456

附录D 460

附录E 461

附录F 463

附录G 465

附录H 467

附录I 468

附录J 469

第十四章 巴塞尔银行监管委员会的法律地位 473

一、巴塞尔银行监管委员会的地位 473

二、主权国世界中的国际协议 477

三、实施 482

附录A 487

第十五章 巴塞尔银行监管委员会的国际关系 490

一、突出的事件 490

二、权利 497

第十六章 巴塞尔银行监管委员会与社会科学 501

一、巴塞尔银行监管委员会与专业建议 501

二、被忽略的（金融）经济学 505

第十七章 结语 510