结构性金融产品的设计与评估 理论 方法 模式PDF电子书下载

第一章 结构性金融产品概述 1

第一节 结构性金融产品基础 1

第二节 结构性金融产品的发展历史 4

第三节 中国结构性金融产品的现状 17

第二章 结构性金融产品定价理论与方法 21

第一节 结构性金融产品的分解 21

第二节 结构性金融产品中内嵌债券的定价 39

第三节 结构性金融产品中内嵌期权的定价 42

第四节 参数选择与估计方法 65

第三章 结构性金融产品评估模式与案例分析——以招商银行沪深300指数联动产品为例 69

第一节 结构性金融产品的评估模式 69

第二节 产品挂钩标的资产与收益说明 72

第三节 产品的解析定价 73

第四节 产品的蒙特卡洛定价 78

第五节 投资者的预期收益与风险分析 80

第六节 发行商的收益分析及风险管理 82

第四章 商品类结构性产品设计与评估：内嵌障碍期权 89

第一节 花旗银行黄金挂钩型结构性理财产品概述 89

第二节 产品设计的理论基础 92

第三节 定价 95

第四节 发行商的收益预测及避险 97

第五节 投资者收益预测 98

第六节 产品评估 99

第五章 商品类结构性产品设计与评估：内嵌数值期权 101

第一节 招商银行焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财产品概述 101

第二节 产品设计的理论基础 104

第三节 定价 105

第四节 发行商的收益预测 108

第五节 投资者收益 108

第六节 产品评估及完善建议 109

第六章 股票类结构性产品设计与评估：股票亚式期权连接性产品（一） 111

第一节 荷兰银行“亚洲大亨股票篮子挂钩”型港币3年期产品概述 111

第二节 产品设计的理论基础 113

第三节 定价 118

第四节 发行商的收益预测及避险 120

第五节 投资者收益预测 124

第六节 产品评估 126

第七章 股票类结构性产品设计与评估：股票亚式期权连接性产品（二） 127

第一节 光大银行2012年“阳光理财A＋计划”第4期理财产品概述 127

第二节 定价 130

第三节 敏感性分析 134

第四节 产品运作分析 135

第八章 股票类结构性产品设计与评估：股票彩虹期权连接性产品 137

第一节 工商银行“珠联币合”全球旅游股票挂钩型产品概述 137

第二节 产品设计的理论基础 140

第三节 定价 141

第四节 发行商的收益预测及避险 142

第五节 投资者收益预测 143

第六节 产品评估 144

第九章 基金类产品设计与评估：内嵌看涨数值型期权 145

第一节 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）产品概述 145

第二节 产品设计的理论基础 149

第三节 定价 151

第四节 发行商的收益预测及避险 154

第五节 投资者收益 154

第六节 产品评估及完善建议 156

第十章 基金类产品设计与评估：内嵌看跌数值型期权 157

第一节 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看跌）产品概述 157

第二节 产品设计的理论基础 160

第三节 定价 161

第四节 发行商的收益预测及避险 165

第五节 投资者收益 166

第六节 产品评估 167

第十一章 挂钩基金类产品设计与评估 169

第一节 民生银行非凡理财人民币0721期“涨跌双赢”产品概述 169

第二节 产品设计的理论基础 172

第三节 定价 175

第四节 发行商的收益预测及避险 177

第五节 投资者收益预测 178

第六节 产品评估 179

第十二章 汇率类结构性产品设计与评估：亚式期权汇率挂钩型产品 181

第一节 中信银行“亚太篮子汇率挂钩型”美元理财产品概述 181

第二节 产品设计的理论基础 183

第三节 定价 185

第四节 发行商的收益预测及避险 186

第五节 投资者收益预测 188

第六节 产品评估 189

第十三章 指数类结构性产品设计与评估：农产品指数挂钩型结构式理财产品 191

第一节 聚财宝飞越计划2007年3号产品农产品挂钩型人民币理财产品概述 191

第二节 产品设计的理论基础 193

第三节 定价 197

第四节 发行商的收益预测及避险 198

第五节 投资者收益预测 200

第六节 产品评估 200

第十四章 基于R软件的评估系统研究 202

第一节 R软件概述 202

第二节 R软件在期权定价中的应用 203

第三节 基于R软件的蒙特卡洛模拟实现 216

第四节 基于R软件的结构性金融产品的评估 222

总结 224

附录一 交通银行汇率挂钩型结构性理财产品R程序代码 225

附录二 招商银行股票价格指数挂钩型结构性理财产品R程序代码 227

附录三 花旗银行黄金挂钩型结构性理财产品R程序代码 229

附录四 招商银行焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财产品R程序代码 234

附录五 荷兰银行股票挂钩型结构性理财产品R程序代码 235

附录六 光大银行2012年阳光理财“A＋计划”第4期理财产品R程序代码 238

附录七 工商银行股票挂钩型结构性理财产品R程序代码 240

附录八 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）R程序代码 242

附录九 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看跌）R程序代码 245

附录十 民生银行基金挂钩型结构性理财产品R程序代码 247

附录十一 中信银行汇率联系型外汇理财产品R程序代码 253

附录十二 农产品挂钩型人民币理财产品R程序代码 255

参考文献 257