计量经济学方法与应用 第5版PDF电子书下载

第1章 什么是计量经济学？ 1

1.1 引言 1

1.2 简要历史 3

1.3 计量经济学批判 5

1.4 展望 6

注释 7

参考文献 8

第2章 基本统计概念 11

2.1 引言 11

2.2 估计方法 11

2.3 估计量的性质 14

2.4 假设检验 19

2.5 置信区间 27

2.6 描述性统计量 28

注释 33

问题 33

参考文献 39

附录 40

第3章 简单线性回归 46

3.1 引言 46

3.2 最小二乘估计和古典假设 48

3.3 最小二乘法的统计特性 52

3.4 σ2的估计 53

3.5 极大似然估计 54

3.6 拟合优度的测量 56

3.7 预测 57

3.8 残差分析 58

3.9 数值例子 59

3.10 实证案例 61

问题 64

参考文献 69

附录 69

第4章 多元回归分析 71

4.1 引言 71

4.2 最小二乘估计 71

4.3 多元回归估计的残差解释 73

4.4 回归方程的过度设定和设定不足 74

4.5 R2和？2 76

4.6 线性约束条件检验 76

4.7 虚拟变量 79

注释 83

问题 83

参考文献 88

附录 90

第5章 违背古典假设的模型 93

5.1 引言 93

5.2 零期望假设 93

5.3 随机解释变量 94

5.4 扰动的正态性 96

5.5 异方差 96

5.6 自相关 107

注释 116

问题 116

参考文献 123

第6章 分布滞后和动态模型 127

6.1 引言 127

6.2 无限分布滞后 133

6.3 带有序列相关的动态模型的估计与检验 134

6.4 自回归分布滞后 138

注释 139

问题 139

参考文献 141

第7章 一般线性模型：基础知识 144

7.1 引言 144

7.2 最小二乘估计 144

7.3 分块回归和Frisch-Waugh-Lovell定理 148

7.4 极大似然估计 149

7.5 预测 151

7.6 置信区间和假设检验 153

7.7 联合置信区间和假设检验 153

7.8 受约束的极大似然估计和受约束的最小二乘 154

7.9 似然比，Wald和拉格朗日乘子检验 155

注释 159

问题 160

参考文献 164

附录 166

参考文献 170

第8章 回归模型的诊断与设定检验 171

8.1 有影响的观测值 171

8.2 递归残差 181

8.3 模型的设定检验 190

8.4 非线性最小二乘法和高斯-牛顿回归 203

8.5 线性与对数—线性函数形式的检验 206

注释 208

问题 208

参考文献 212

第9章 广义最小二乘法 216

9.1 引言 216

9.2 广义最小二乘 216

9.3 Ω的特殊形式 218

9.4 极大似然估计 219

9.5 假设检验 220

9.6 预测 220

9.7 未知形式的Ω 221

9.8 W,LR,LM统计量的再讨论 222

9.9 空间误差相关 223

注释 225

问题 225

参考文献 230

第10章 似无关回归 233

10.1 引言 233

10.2 可行的GLS估计 235

10.3 检验方差—协方差矩阵是否为对角阵 238

10.4 不同观测值个数的似无关回归 238

10.5 实证案例 240

问题 243

参考文献 247

第11章 联立方程模型 249

11.1 引言 249

11.2 单方程估计：两阶段最小二乘 255

11.3 系统估计：三阶段最小二乘 263

11.4 过度识别约束的检验 264

11.5 Hausman的设定检验 266

11.6 实证案例 269

注释 278

问题 279

参考文献 288

附录：再议识别问题：识别的秩条件 291

第12章 合并截面时间序列数据 296

12.1 引言 296

12.2 误差分量模型 297

12.3 预测 304

12.4 实证案例 305

12.5 混合模型中的检验 308

12.6 动态面板数据模型 313

12.7 项目评价与差分差异估计量 317

问题 318

参考文献 321

第13章 受限因变量 325

13.1 引言 325

13.2 线性概率模型 325

13.3 函数形式：logit和probit 327

13.4 分组数据 328

13.5 个体数据：probit和logit 332

13.6 二元响应模型回归 334

13.7 预测的渐近方差和边际影响 335

13.8 拟合优度的测量 336

13.9 实证案例 337

13.10 多元选择模型 344

13.11 删失回归模型 350

13.12 截尾回归模型 352

13.13 样本选择 353

注释 355

问题 355

参考文献 360

附录 362

第14章 时间序列分析 365

14.1 引言 365

14.2 平稳性 365

14.3 Box-Jenkins方法 366

14.4 向量自回归 370

14.5 单位根 371

14.6 趋势平稳与差分平稳 375

14.7 协整 376

14.8 自回归条件异方差 379

注释 381

问题 382

参考文献 385

附录 389

图形索引 398

表格索引 400

术语表 403

译后记 410