随机过程PDF电子书下载

第1章 概率论基础 1

1.1 随机事件与概率 1

1.2 条件分布与条件数学期望 51

1.3 特征函数 61

第2章 随机过程的基本概念 72

2.1 随机过程的定义 72

2.2 随机过程的分布与数字特征 75

2.3 随机过程的分类 91

本章基本要求 99

综合练习 99

自测题 101

第3章 均方微积分 102

3.1 随机变量序列的均方极限 102

3.2 随机过程的均方连续性 105

3.3 随机过程的均方导数 107

3.4 随机过程的均方积分 112

3.5 正态过程的均方微积分 115

3.6 随机微分方程 117

本章基本要求 121

综合练习 121

自测题 122

第4章 泊松过程 124

4.1 泊松过程概念 124

4.2 随机质点的到达时间与时间间隔 142

4.3 其它计数过程 153

本章基本要求 159

综合练习 159

自测题 162

第5章 平稳过程 163

5.1 平稳过程的基本概念 163

5.2 平稳过程的遍历性 177

5.3 平稳过程的功率谱密度与谱分解 185

本章基本要求 213

综合练习 213

自测题 218

第6章 马尔可夫过程 219

6.1 马尔可夫过程概念 219

6.2 马尔可夫链 225

6.3 切普曼—柯尔莫哥洛夫方程 242

6.4 转移概率pij（n）的遍历性与平稳分布 257

本章基本要求 265

综合练习 265

自测题 269

第7章 时间序列分析概念 270

7.1 时间序列概念 270

7.2 自回归模型 282

7.3 滑动平均模型 300

7.4 自回归滑动平均模型 308

第8章 平稳时间序列的模型拟合 317

8.1 自回归模型拟合 317

8.2 滑动平均模型拟合 329

8.3 自回归滑动平均模型的拟合 334

8.4 自回归与滑动平均序列的预报 340

习题参考答案 348

参考文献 371