银行业专业实务 风险管理考点精讲及归类题库PDF电子书下载

第一章 风险管理内容 1

本章考情分析 1

本章考点精讲 2

第一节 风险与风险管理 2

考点1风险、收益与损失 2

考点2风险管理与商业银行经营 3

考点3商业银行风险管理的发展 5

第二节 商业银行风险的主要类别 6

考点4信用风险 6

考点5市场风险 7

考点6操作风险 8

考点7流动性风险 8

考点8国别风险 9

考点9声誉风险 10

考点10法律风险 11

考点11战略风险 11

第三节 商业银行风险管理的主要策略 12

考点12风险分散 12

考点13风险对冲 13

考点14风险转移 13

考点15风险规避 14

考点16风险补偿 15

第四节 商业银行风险与资本 15

考点17资本的定义、作用和分类 15

考点18监管资本与资本充足率要求 16

考点19经济资本及其应用 18

第五节 风险管理的数理基础 20

考点20收益的计量 20

考点21常用的概率统计知识 21

考点22投资组合分散风险的原理 22

本章归类题库 24

参考答案及解析 36

第二章 商业银行风险管理的基本架构 43

本章考情分析 43

本章考点精讲 43

第一节 商业银行风险管理环境 43

考点1公司治理 44

考点2内部控制 45

考点3风险文化 47

考点4管理战略 48

考点5风险偏好 49

第二节 商业银行风险管理组织及其职责 50

考点6董事会及其风险管理委员会 50

考点7监事会 51

考点8高级管理层 51

考点9风险管理部门 52

考点10其他主要风险控制部门／机构 53

第三节 商业银行风险管理流程 54

考点11风险识别／分析 55

考点12风险计量／评估 56

考点13风险监测／报告 57

考点14风险控制／缓释 57

第四节 商业银行风险管理信息系统 58

考点15商业银行风险管理信息系统 58

本章归类题库 61

参考答案及解析 67

第三章 信用风险管理 70

本章考情分析 70

本章考点精讲 71

第一节 信用风险识别的主要内容和方法 71

考点1单一法人客户信用风险识别 71

考点2集团法人客户信用风险识别 76

考点3个人客户信用风险识别 79

考点4贷款组合的信用风险识别 80

第二节 信用风险计量 81

考点5风险暴露分类 81

考点6客户评级 83

考点7债项评级 87

考点8信用风险组合的计量 90

第三节 信用风险监测与报告 92

考点9风险监测对象 92

考点10风险监测主要指标 95

考点11风险预警 97

考点12风险报告 99

第四节 信用风险控制 101

考点13限额管理 101

考点14信用风险缓释 104

考点15关键业务流程／环节控制 106

考点16资产证券化与信用衍生产品 108

第五节 信用风险资本计量 109

考点17权重法 110

考点18内部评级法 111

考点19经济资本管理 112

本章归类题库 114

参考答案及解析 131

第四章 市场风险管理 139

本章考情分析 139

本章考点精讲 139

第一节 市场风险识别的主要内容和特征 139

考点1市场风险特征与分类 139

考点2主要交易产品及其风险特征 141

考点3账户划分 144

第二节 市场风险计量 146

考点4基本概念 146

考点5市场风险计量方法 150

第三节 市场风险监测与控制 155

考点6市场风险管理总体要求 155

考点7市场风险监测与报告 155

考点8市场风险控制 157

考点9银行账户利率风险管理 158

第四节 市场风险资本计量方法 159

考点10标准法 159

考点11内部模型法 161

考点12经济资本配置和经风险调整的绩效评估 163

第五节 交易对手信用风险的计量和管理 165

考点13交易对手信用风险的定义和计量范围 165

考点14交易对手信用风险的计量 165

考点15交易对手信用风险管理 166

本章归类题库 167

参考答案及解析 182

第五章 操作风险管理 189

本章考情分析 189

本章考点精讲 190

第一节 操作风险的主要内容和特征 190

考点1操作风险的定义与特点 190

考点2操作风险相关概念辨析 191

考点3操作风险的监管规则 191

考点4操作风险分类 192

考点5操作风险识别方法 195

第二节 操作风险评估 196

考点6操作风险评估的定义与原理 196

考点7操作风险评估的原则 197

考点8操作风险评估的步骤 197

考点9操作风险评估的价值 197

考点10操作风险评估与其他管理流程的结合应用 198

第三节 操作风险控制 199

考点11操作风险控制环境 199

考点12操作风险缓释 200

考点13主要业务操作风险控制 202

第四节 操作风险监控与报告 204

考点14关键风险指标法 205

考点15损失数据收集 206

考点16风险报告 207

第五节 操作风险资本计量 208

考点17基本指标法 208

考点18标准法 209

考点19高级计量法 212

本章归类题库 215

参考答案及解析 226

第六章 流动性风险管理 232

本章考情分析 232

本章考点精讲 232

第一节 流动性风险识别 232

考点1资产负债期限结构 233

考点2资产负债币种结构 234

考点3资产负债分布结构 235

第二节 流动性风险评估 236

考点4流动性比率／指标法 236

考点5现金流分析法 238

考点6其他流动性评估方法 238

第三节 流动性风险监测与控制 240

考点7流动性风险监测／预警 240

考点8压力测试 242

考点9情景分析 242

考点10流动性风险管理实践 244

本章归类题库 247

参考答案及解析 254

第七章 其他风险管理 258

本章考情分析 258

本章考点精讲 258

第一节 国别风险管理的内容及基本做法 258

考点1国别风险的概念 258

考点2国别风险管理的基本做法 259

第二节 声誉风险管理的内容及基本做法 261

考点3声誉风险管理的概念 261

考点4声誉风险管理的基本做法 262

考点5声誉危机管理规划 265

第三节 战略风险管理的内容及基本做法 266

考点6战略风险管理的概念 267

考点7战略风险管理的基本做法 267

本章归类题库 270

参考答案及解析 274

第八章 风险评估与资本评估 276

本章考情分析 276

本章考点精讲 276

第一节 全面风险与资本评估程序的内容 276

第二节 风险评估的内容、流程和最佳实践 276

考点1风险评估最佳实践 277

考点2风险评估的总体要求 277

第三节 压力测试的内容和做法 277

考点3基本框架和要求 277

考点4关于压力测试的监管要求 278

第四节 资本评估 279

考点5资本定义、功能与分类 279

考点6资本规划的主要内容及频率 280

考点7主要监管要求 280

第五节 资本充足评估报告的基本内容 281

考点8内部资本充足评估报告的主要内容和作用 281

考点9关于内部资本充足评估报告的监管要求 281

本章归类题库 283

参考答案及解析 286

第九章 银行监管与市场约束 287

本章考情分析 287

本章考点精讲 287

第一节 监管机构的监督检查 287

考点1银行监管的内容 288

考点2银行监管的方法 291

考点3银行监管的规则 293

第二节 市场约束 295

考点4市场约束机制 295

考点5信息披露 296

考点6外部审计 298

本章归类题库 301

参考答案及解析 305

银行业专业人员初级职业资格考试·网校培训班 307

中公教育·全国分校一览表 308