第一章 风险管理内容 1
本章考情分析 1
本章考点精讲 2
第一节 风险与风险管理 2
考点1风险、收益与损失 2
考点2风险管理与商业银行经营 3
考点3商业银行风险管理的发展 5
第二节 商业银行风险的主要类别 6
考点4信用风险 6
考点5市场风险 7
考点6操作风险 8
考点7流动性风险 8
考点8国别风险 9
考点9声誉风险 10
考点10法律风险 11
考点11战略风险 11
第三节 商业银行风险管理的主要策略 12
考点12风险分散 12
考点13风险对冲 13
考点14风险转移 13
考点15风险规避 14
考点16风险补偿 15
第四节 商业银行风险与资本 15
考点17资本的定义、作用和分类 15
考点18监管资本与资本充足率要求 16
考点19经济资本及其应用 18
第五节 风险管理的数理基础 20
考点20收益的计量 20
考点21常用的概率统计知识 21
考点22投资组合分散风险的原理 22
本章归类题库 24
参考答案及解析 36
第二章 商业银行风险管理的基本架构 43
本章考情分析 43
本章考点精讲 43
第一节 商业银行风险管理环境 43
考点1公司治理 44
考点2内部控制 45
考点3风险文化 47
考点4管理战略 48
考点5风险偏好 49
第二节 商业银行风险管理组织及其职责 50
考点6董事会及其风险管理委员会 50
考点7监事会 51
考点8高级管理层 51
考点9风险管理部门 52
考点10其他主要风险控制部门／机构 53
第三节 商业银行风险管理流程 54
考点11风险识别／分析 55
考点12风险计量／评估 56
考点13风险监测／报告 57
考点14风险控制／缓释 57
第四节 商业银行风险管理信息系统 58
考点15商业银行风险管理信息系统 58
本章归类题库 61
参考答案及解析 67
第三章 信用风险管理 70
本章考情分析 70
本章考点精讲 71
第一节 信用风险识别的主要内容和方法 71
考点1单一法人客户信用风险识别 71
考点2集团法人客户信用风险识别 76
考点3个人客户信用风险识别 79
考点4贷款组合的信用风险识别 80
第二节 信用风险计量 81
考点5风险暴露分类 81
考点6客户评级 83
考点7债项评级 87
考点8信用风险组合的计量 90
第三节 信用风险监测与报告 92
考点9风险监测对象 92
考点10风险监测主要指标 95
考点11风险预警 97
考点12风险报告 99
第四节 信用风险控制 101
考点13限额管理 101
考点14信用风险缓释 104
考点15关键业务流程／环节控制 106
考点16资产证券化与信用衍生产品 108
第五节 信用风险资本计量 109
考点17权重法 110
考点18内部评级法 111
考点19经济资本管理 112
本章归类题库 114
参考答案及解析 131
第四章 市场风险管理 139
本章考情分析 139
本章考点精讲 139
第一节 市场风险识别的主要内容和特征 139
考点1市场风险特征与分类 139
考点2主要交易产品及其风险特征 141
考点3账户划分 144
第二节 市场风险计量 146
考点4基本概念 146
考点5市场风险计量方法 150
第三节 市场风险监测与控制 155
考点6市场风险管理总体要求 155
考点7市场风险监测与报告 155
考点8市场风险控制 157
考点9银行账户利率风险管理 158
第四节 市场风险资本计量方法 159
考点10标准法 159
考点11内部模型法 161
考点12经济资本配置和经风险调整的绩效评估 163
第五节 交易对手信用风险的计量和管理 165
考点13交易对手信用风险的定义和计量范围 165
考点14交易对手信用风险的计量 165
考点15交易对手信用风险管理 166
本章归类题库 167
参考答案及解析 182
第五章 操作风险管理 189
本章考情分析 189
本章考点精讲 190
第一节 操作风险的主要内容和特征 190
考点1操作风险的定义与特点 190
考点2操作风险相关概念辨析 191
考点3操作风险的监管规则 191
考点4操作风险分类 192
考点5操作风险识别方法 195
第二节 操作风险评估 196
考点6操作风险评估的定义与原理 196
考点7操作风险评估的原则 197
考点8操作风险评估的步骤 197
考点9操作风险评估的价值 197
考点10操作风险评估与其他管理流程的结合应用 198
第三节 操作风险控制 199
考点11操作风险控制环境 199
考点12操作风险缓释 200
考点13主要业务操作风险控制 202
第四节 操作风险监控与报告 204
考点14关键风险指标法 205
考点15损失数据收集 206
考点16风险报告 207
第五节 操作风险资本计量 208
考点17基本指标法 208
考点18标准法 209
考点19高级计量法 212
本章归类题库 215
参考答案及解析 226
第六章 流动性风险管理 232
本章考情分析 232
本章考点精讲 232
第一节 流动性风险识别 232
考点1资产负债期限结构 233
考点2资产负债币种结构 234
考点3资产负债分布结构 235
第二节 流动性风险评估 236
考点4流动性比率／指标法 236
考点5现金流分析法 238
考点6其他流动性评估方法 238
第三节 流动性风险监测与控制 240
考点7流动性风险监测／预警 240
考点8压力测试 242
考点9情景分析 242
考点10流动性风险管理实践 244
本章归类题库 247
参考答案及解析 254
第七章 其他风险管理 258
本章考情分析 258
本章考点精讲 258
第一节 国别风险管理的内容及基本做法 258
考点1国别风险的概念 258
考点2国别风险管理的基本做法 259
第二节 声誉风险管理的内容及基本做法 261
考点3声誉风险管理的概念 261
考点4声誉风险管理的基本做法 262
考点5声誉危机管理规划 265
第三节 战略风险管理的内容及基本做法 266
考点6战略风险管理的概念 267
考点7战略风险管理的基本做法 267
本章归类题库 270
参考答案及解析 274
第八章 风险评估与资本评估 276
本章考情分析 276
本章考点精讲 276
第一节 全面风险与资本评估程序的内容 276
第二节 风险评估的内容、流程和最佳实践 276
考点1风险评估最佳实践 277
考点2风险评估的总体要求 277
第三节 压力测试的内容和做法 277
考点3基本框架和要求 277
考点4关于压力测试的监管要求 278
第四节 资本评估 279
考点5资本定义、功能与分类 279
考点6资本规划的主要内容及频率 280
考点7主要监管要求 280
第五节 资本充足评估报告的基本内容 281
考点8内部资本充足评估报告的主要内容和作用 281
考点9关于内部资本充足评估报告的监管要求 281
本章归类题库 283
参考答案及解析 286
第九章 银行监管与市场约束 287
本章考情分析 287
本章考点精讲 287
第一节 监管机构的监督检查 287
考点1银行监管的内容 288
考点2银行监管的方法 291
考点3银行监管的规则 293
第二节 市场约束 295
考点4市场约束机制 295
考点5信息披露 296
考点6外部审计 298
本章归类题库 301
参考答案及解析 305
银行业专业人员初级职业资格考试·网校培训班 307
中公教育·全国分校一览表 308