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金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验
金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验

金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:8 积分如何计算积分?
  • 作 者:李勇著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787514146127
  • 页数:117 页
图书介绍:在计量经济学中,单位根检验是一个非常重要的研究问题,它是观察时间序列是否平稳的一个重要方法。从计量经济学建模理论上讲,单位根检验的理论目的在于:确定一个金融时间序列是否差分平稳。其中的平稳是指序列在不同时刻会保持稳定,更正规的说法是,平稳意味着一个序列的均值和协方差与时间无关。在金融研究的各种方法中,如回归、Granger因果检验,都要求相应的序列是平稳的。所以,我们必须进行单位根检验,以确定我们是否违背了这一假定。
《金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验》目录

第1章 导论 1

1.1 频率单位根检验 1

1.2 贝叶斯单位根检验 2

1.3 基于随机波动模型的贝叶斯单位根检验 5

1.4 本书的主要研究问题和创新点 9

第2章 厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验 10

2.1 引言 10

2.2 模型描述 11

2.3 贝叶斯单位根检验 13

2.4 蒙特卡罗模拟学习 17

2.5 实证分析 18

2.6 结论 20

第3章 基于随机波动模型的贝叶斯单位根检验 21

3.1 引言 21

3.2 随机波动模型 24

3.3 新的贝叶斯单位根检验法 28

3.4 模拟研究 33

3.5 实证研究 39

3.6 结论 44

第4章 具有厚尾和协变量的随机波动模型的贝叶斯单位根检验 46

4.1 引言 46

4.2 具有厚尾和协变量的金融随机波动模型 47

4.3 贝叶斯单位根检验 49

4.4 蒙特卡罗模拟学习 52

4.5 实证分析 54

4.6 结论 55

第5章 基于跳跃的随机波动模型的贝叶斯单位根检验 56

5.1 引言 56

5.2 具有跳跃的随机波动模型的贝叶斯分析 58

5.3 具有跳跃的随机波动模型的贝叶斯单位根检验 60

5.4 模拟检验 62

5.5 实证研究 65

5.6 结论 72

第6章 具有随机波动误差的金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验 83

6.1 引言 83

6.2 模型描述 84

6.3 基于贝叶斯因子的单位根检验 86

6.4 模拟分析 88

6.5 实证分析 93

6.6 结论 96

第7章 具有随机波动和杠杆效应误差的金融时间序列模型的贝叶斯单位根检验 97

7.1 引言 97

7.2 模型和方法 98

7.3 模拟分析 101

7.4 总结 105

参考文献 108

致谢 117

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