贝叶斯金融随机波动模型及应用PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:郝立文,朱慧明著
- 出 版 社:北京:经济管理出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787509635278
- 页数:267 页
第一章 绪论 1
一、金融市场波动理论 1
二、研究思路与意义 5
三、相关研究综述 9
四、研究内容概述 17
第二章 金融时变模型建模方法概述 22
一、ARCH模型及其扩展形式 24
二、SV模型及其扩展形式 30
第三章 标准随机波动模型的MCMC算法 36
一、标准SV模型及其统计性质 36
二、SV模型的参数估计方法 41
三、标准SV模型的MCMC估计算法 46
四、本章小结 71
第四章 随机波动扩展模型的MCMC抽样算法及应用 72
一、长记忆随机波动模型的贝叶斯推断分析 72
二、贝叶斯波动均值SV模型的建模与实证分析 85
三、贝叶斯多因子SV模型的建模与实证分析 104
四、贝叶斯MSSV模型的建模与实证分析 118
五、本章小结 129
第五章 基于序贯蒙特卡洛方法的标准SV模型识别 131
一、状态空间下的随机波动模型 132
二、序贯蒙特卡洛估计方法 136
三、仿真分析 149
四、本章小结 161
第六章 基于序贯蒙特卡洛方法的参数学习 163
一、人工噪声过程下的参数学习 165
二、序贯贝叶斯滤波参数学习算法 170
三、仿真分析 180
四、本章小结 196
第七章 变结构随机波动模型的SMC算法及应用 198
一、变结构随机波动模型的建模思路 198
二、基于辅助粒子滤波算法的MSSV模型估计与应用 201
三、基于序贯贝叶斯滤波算法的杠杆效应MSSV模型估计与应用 213
四、本章小结 235
第八章 结论与展望 237
一、本书的主要研究结论与创新 237
二、研究展望 239
参考文献 241
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《教师教育系列教材 心理学原理与应用 第2版 视频版》郑红,倪嘉波,刘亨荣编;陈冬梅责编 2020
- 《物联网与嵌入式技术及其在农业上的应用》马德新 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019