投资组合优化模型与智能算法研究PDF电子书下载

1 绪论 1

1.1 研究背景及意义 3

1.2 现代投资组合理论综述 4

1.3 本书的主要研究内容 14

2 投资组合选择模型及智能算法介绍 17

2.1 引言 19

2.2 投资组合的若干模型 20

2.3 智能优化算法 28

3 复杂约束下的投资组合模型及遗传算法 39

3.1 引言 41

3.2 具有复杂约束的投资组合模型 42

3.3 求解优化问题的遗传算法 45

3.4 应用实例 49

4 绝对偏差风险度量下的具有交易费用的投资组合模型 53

4.1 引言 55

4.2 具有交易费用的均值—绝对偏差模型 56

4.3 具有交易费用的均值—半绝对偏差模型 61

4.4 具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差模型 65

4.5 应用实例 69

5 具有交易费用的可容许投资组合模型及粒子群算法 81

5.1 引言 83

5.2 基于模糊概率的Markowitz模型 83

5.3 具有交易费用的可容许投资组合模型 87

5.4 改进的粒子群算法 90

5.5 应用实例 92

6 若干模糊可能性投资组合模型 103

6.1 引言 105

6.2 上下可能性均值—方差投资组合模型 106

6.3 具有交易费用的可能性投资组合模型 113

6.4 具有融资和流动性约束下的可能性投资组合模型 120

6.5 具有交易费用和基数约束的可能性投资组合模型 125

7 若干特殊隶属函数下的模糊可能性投资组合模型 143

7.1 引言 145

7.2 若干特殊模糊数下的可能性均值—方差模型 145

7.3 若干特殊模糊数下的上下可能性均值—方差模型 151

7.4 比较分析 157

参考文献 160