对冲基金VBA和EXCEL建模分析PDF电子书下载

第1章 对冲基金行业 1

1.1 什么是对冲基金 2

1.2 对冲基金结构 4

1.3 全球对冲基金行业 6

1.4 专业投资技巧 11

1.5 对冲基金的最新发展 15

第2章 对冲基金的主要策略 20

2.1 单一及多策略对冲基金 20

2.2 对冲基金母基金 21

2.3 对冲基金策略 23

第3章 对冲基金数据源 52

3.1 对冲基金数据库 52

3.2 主要对冲基金指数 56

3.3 数据库和指数偏差 73

3.4 基准 76

附录3A 权重分配方式 79

第4章 统计分析 81

4.1 基本的绩效指标 81

4.2 概率分布 86

4.3 概率密度函数 87

4.4 累积分布函数 88

4.5 正态分布 88

4.6 正态的可视化检验 90

4.7 分布的统计量 92

4.8 几何布朗运动 100

4.9 协方差和相关性 103

4.10 回归分析 107

4.11 投资组合理论 115

第5章 风险调整收益指标 122

5.1 风险调整收益背后的理念 123

5.2 常见风险调整业绩比率 128

5.3 存在市场基准情况下的常用业绩衡量方法 139

5.4 欧米茄比率 148

第6章 资产定价模型 151

6.1 经过风险调整的二阶矩资产定价模型 151

6.2 多因子模型 160

6.3 因子的选择 161

6.4 动态的回报率分析 174

6.5 马科维茨风险调整评估法 178

第7章 对冲基金市场风险管理 186

7.1 风险价值 186

7.2 传统计算方法 189

7.3 改进VaR 195

7.4 预期损失 197

7.5 极值理论 200

参考文献 205